Что означает корреляция между Биткойном и альткойнами

[Alex077 13162]

Цена  биткойна достигла нового максимума 2020 года 13 февраля, превысив $ 10 497 после 42% -ного роста с начала года. Это повышение цены привело к тому , что криптоаналитики предполагают, что новый бычий импульс находится на ранних стадиях, и некоторые считают, что к лету цена достигнет нового рекордного максимума в 27 000 долларов. Другие аналитики полагают, что цена достигнет желанной отметки в 100 000 долларов прямо перед началом 2021 года.

Ежедневный обзор рынка криптовалют. Источник: Coin360

Наряду с усилением ценового импульса Биткойна были взлеты и у альткоинов. За прошедшую неделю NEM и Tezos ( XTZ ) показали хорошие результаты, тем самым демонстрируя , что альткоины в периоды роста Биткойна могут быть связаны между собой .

Давайте исследуем, существует ли эта корреляция в бычьих и медвежьих рыночных условиях.

Корреляция между альткойнами и бычьи периоды

С апреля 2019 года по июнь 2019 года биткойн претерпел сильный бычий тренд, который принес более 200% прибыли и достиг 13 800 долларов в июне. 26, 2019. Исследуя корреляции между биткойном и 30 высшими криптовалютами на сегодняшнем рынке, мы обнаруживаем, что (58% криптовалют показывают корреляции с биткойном в такие периоды).

Корреляция 0% означает, что валюты никак не связаны, а 100% означает, что валюты полностью положительно коррелированы. Кроме того, корреляция -100% означает, что валюты полностью обратно коррелированы.

Наиболее заметными валютами, коррелированными с биткойном, являются Ether ( ETH ), Dash , Bitcoin Cash ( BCH ), Monero ( XMR ) и EOS с корреляциями между 74% и 82%. С другой стороны, доллар США ( USDC ) имеет самую низкую корреляцию из всех валют, с отрицательным отношением (-4,3%), за которым следует HedgeTrade ( HEDG ) с корреляцией 13,3%.

Такие валюты, как Chainlink ( LINK ), Cosmos ( ATOM ), Crypto.com Chain ( CRO ) и Huobi Token ( HT ) также показывают низкую корреляцию с биткойном - от 20% до 30% - в течение этого периода.

Корреляция между биткойнами и альткойнами с апреля по июнь 2019 года.

Корреляции во время бычьих периодов альткойнов

Во время бычьих периодов альткойнов, таких как период с декабря 2018 года по март 2019 года, корреляции между основными валютами и биткойнами более сильны во всех случаях, за исключением доллара или USDT, который немного более негативен, чем в бычий период биткойнов (-7,8%).

Тем не менее, 77% ведущих валют коррелируют на более чем 60% с биткойном, а Monero - с самой высокой корреляцией - 92,3%. Кроме того, Dash, EOS, Ethereum, XRP и ZCash ( ZEC ) коррелируют с биткойном выше 87%.

Биткойн SV ( BSV ), Chainlink, Huobi Token и Tezos коррелируют между 50% и 60% с биткойнами в течение этого периода. Кроме того, Tether ( USDT ) показывает 2% самую низкую корреляцию с биткойном  за этот период, после чего следует Crypto.com (25%).

Корреляция между биткойнами и альткойнами в период с декабря 2018 года по март 2019 года.

2020 год начался с изменчивого поведения - что впереди?

Биткойн сигнализирует о том, что бычий сценарий может развиваться в течение 2020 года, и с начала 2020 года цифровой актив вырос более чем на 35%. В течение этого периода наблюдаются стабильно высокие корреляции, как это было ранее с альткойнами с большой капитализацией, такими как Биткойн Кэш, Эфириум, Лайткойн ( LTC ), NEO , TRON ( TRX ) и XRP.

Что касается низкой корреляции, то и USD Coin, и Cosmos показывают стабильные результаты между последним бычьим периодом и началом 2020 года.

Однако Chainlink, Crypto.com, HedgeTrade, Huobi Token и Dash теперь показывают противоречивые корреляции с биткойном между последним бычьим периодом, и это не позволяет прийти к заключению, что между этими валютами и биткойнами существует какое-либо согласованное поведение.

Корреляция между биткойнами и альткойнами с 1 января 2020 года по февраль. 4, 2020.

В бычьих сценариях «Биткойн» и «Альткойны» стабильные монеты показывают самую низкую корреляцию с Биткойном, в то время как более крупные криптовалюты, такие как Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, NEO, Monero и XRP, всегда сильно коррелируют с поведением Биткойна. Тем не менее, альткойны, изучаемые в этой статье, гораздо больше коррелируют с биткойнами, когда наступает бычий период альткойнов, по сравнению с тем, когда цена Биткойна бычья.

Заглядывая вперед, если начнется новый бычий период биткойнов, инвесторы могут рассматривать эти альткойны как те, которые будут накапливаться, поскольку они предлагают более высокий потенциал роста. Кроме того, инвесторы, которые покупают только Биткойн, могут принять более консервативный подход и хеджировать более рискованные инвестиции в Биткойн с большим распределением в стабильные монеты или валюты, которые показывают более низкую корреляцию с Биткойном в эти периоды.

[arsen_ra 3851]

Не думаю что только эти криптовалюты растут вместе с биткоином. Думаю растут все криптовалюты из топ 20. Поэтому сейчас закупаюсь стелларом

[Zzzzzz 1583]

Quote

С другой стороны, доллар США ( USDC ) имеет самую низкую корреляцию из всех валют, с отрицательным отношением (-4,3%),

Норм так, только что единственный момент, стейбелы и будут показывать отрицательную взаимосвязь с битком. Как ни как привязаны к баксу и их курс между собой не особо гуляет (вернее в определенных установленных рамках). А так это давно было известно, куда биткоин туда и 99% альтов.

[kursexpert 3715]

Ну Tether вообще не криптовалюта, а искусственно накачанный мыльный пузырь. 

[CryptoHunterBTC 1180]

почему в статье не описана теория о том что ближайший халвинг не запульнет рынок в небеса 

так как объективно в биток не льются деньги 

рынок живет за счет старых игроков 

вокруг крипты очень много предрассудков и стереотипов 

да халвинг как инфоповод может и даст импульс к росту но мы врятли обновим хаи 

скорей всего будет так же как с лайткоином 

[Ryhor 1352]

В статье умными словами доказана простая аксиома. При росте курса биткоина курс большинства других монет и токенов растёт быстрее него. При падении всё случается с точность до наоборот. Поэтому с ними выгоднее работать на рынках. Не шевелятся монеты, типа USDT, которые привязаны своим курсом к фиатным валютам.

[Alex077 13162]

On 18.02.2020 at 08:34, Alex4595 said:

В моём понимании рынка корреляция , это переломный момент когда одна из монет  , будь это акция или ценная бумага  , взаимодействуют между собой и влияют на ход  цены движения рынка

В принципе корреляция, это связь между какими то активами, в данном случае между биткоином и альткоинами. Эта взаимосвязь все время меняется, от полной зависимости, до частичной или совсем нулевой.

[wavepeep 1668]

Я думаю что не все криптовалюту могут увеличивать курс вместе с Bitcoin. Думаю что только из топ 20 криптовалют могут растить вместе с ним но никак не все и мне лично сейчас нравится монетка Stellarcoin думаю ей тоже можно закупиться и покажет она себя неплохо через время 

 

[jekich.chan 1392]

Это нормально, что между ними есть связь. Ведь биткоин-это основная криптовалюта, которая очень доминирует на рынке криптовалют. Но не все монеты там зависят от биткоина, например рипл он вообще в банках используется, он не должен скакать от курса битка

[VasilDAS 0]

1 hour ago, wavepeep said:

Я думаю что не все криптовалюту могут увеличивать курс вместе с Bitcoin. Думаю что только из топ 20 криптовалют могут растить вместе с ним но никак не все и мне лично сейчас нравится монетка Stellarcoin думаю ей тоже можно закупиться и покажет она себя неплохо через время 

 

А ранее мне кажется именно так и было, что все монеты тянулись или падали вместе с биткоином, но сейчас это уже не так. В то время как биткоин может давать просадки, то эфир или другая монета может расти.

[Grand 17255]

В прошлом году на росте битка альта укатывалась в днище, хотя топовые поочередно пампили, но это никак не было связано с движениями биткоина. В целом лучше смотреть на доминацию.

[Rezort 835]

Уже который раз аналитики отодвигают биткоину отметку в 100000$, конечно, если она будет достигнута, то альткоины точно не останутся на месте.

[ezh 860]

On 19.02.2020 at 21:39, Alex077 said:

В принципе корреляция, это связь между какими то активами, в данном случае между биткоином и альткоинами. Эта взаимосвязь все время меняется, от полной зависимости, до частичной или совсем нулевой.

Анализ достаточно интересный. Однако, т.к. эта взаимосвязь все время меняется, ее нельзя назвать зависимостью. Хотя, как многие уже отмечали, при продолжительном сильном бычьем тренде у биткоина, как правило растут практически все топ альты. А вот если тренд не продолжительный, более плавный, то на движении битка вверх часто видим обратный эффект. Я бы эти корреляции скорее с психологией связал.

 

Активный продолжительный рост битка - криптовалюты показывают хорошую прибыльность при инвестициях, надо брать, в качестве диверсификации выбирают так же кприптоактивы.

 

Не продолжительный рост битка - в среднесрочной перспективе можно получить хорошую прибыль, берут биток, зачастую вливаясь в него из альткоинов.

Edited March 2, 2020 by ezh

[Alex077 13162]

48 minutes ago, ezh said:

Анализ достаточно интересный. Однако, т.к. эта взаимосвязь все время меняется, ее нельзя назвать зависимостью. Хотя, как многие уже отмечали, при продолжительном сильном бычьем тренде у биткоина, как правило растут практически все топ альты. А вот если тренд не продолжительный, более плавный, то на движении битка вверх часто видим обратный эффект. Я бы эти корреляции скорее с психологией связал.

 

Все правильно эта взаимосвязь все время меняется, но по такой корреляции как раз и можно спрогнозировать, есть ли смысл инвестировать в биткоин или лучше выбрать перспективный альт и получить большую прибыль..

[Tanchik777 1222]

On 18.02.2020 at 06:57, Ryhor said:

При падении всё случается с точность до наоборот. Поэтому с ними выгоднее работать на рынках. 

Выгоднее работать с альткоинами, только вот почему то трейдят именно биткоин,  альткоины держат как дополнение. Ну по крайней мере я так делаю, за остальных ручаться не буду

[annzub 551]

Корреляция на спаде по отношению к альткоинам очень сильная, а вот в рост почему-то не всегда. Причем если падать, то альткоины сильнее падают обычно

[Ryhor 1352]

On 17.03.2020 at 18:42, Tanchik777 said:

Выгоднее работать с альткоинами, только вот почему то трейдят именно биткоин,  альткоины держат как дополнение. Ну по крайней мере я так делаю, за остальных ручаться не буду

Вы мне сейчас не поверите, но на криптовалютных биржах самые большие торги не по биткоину, а по токену USDT. Доказываю свою правоту. Кликаете на CoinMarketCap на цифры за вкладкой Markets и видите вот такую картину: 

[irana 9174]

On 17.02.2020 at 12:18, kursexpert said:

Ну Tether вообще не криптовалюта, а искусственно накачанный мыльный пузырь. 

ПО вашему сууждению тогда все криптовалюты пузыри и боткоин там же. Тезер это стейблкоин с привязкой к доллару его не куда дальше раздувать он статичен относительно.

[Tanchik777 1222]

4 hours ago, Ryhor said:

Вы мне сейчас не поверите, но на криптовалютных биржах самые большие торги не по биткоину, а по токену USDT. Доказываю свою правоту. Кликаете на CoinMarketCap на цифры за вкладкой Markets и видите вот такую картину: 

Обалдеть, ну спасибо что открыли глаза и привели доказательства, значит у меня одной старый способ торговли, либо я просто привыкла уже к биткоину и ни на что в большем объеме не хочу его менять

[LOLOP 0]

На самом деле любая монетка на блокчейне будет расти когда биткоин начнет рост, так что нужно закупать ту монетку которая дает самые большие иксы.

[Megalovox 700]

On 17.02.2020 at 12:09, arsen_ra said:

Не думаю что только эти криптовалюты растут вместе с биткоином. Думаю растут все криптовалюты из топ 20. Поэтому сейчас закупаюсь стелларом

И всё-таки все сейчас завязано на биткоине - когда биткоин летит вниз, то вниз летят и все остальные криптовалюты, как и было недавно - когда биток под 400 000 был, страшно было смотреть - все летело и летело вниз.

[DragonMan's 479]

5 minutes ago, PATAUSASHA said:

Мне кажется не только эти крипты растут вместе с биткоином, а так же не все зависит от биткоина, банальный,недавний, пример с нефтью

Потому что нефть не криптовалюта? Сейчас топ 1 валюта мира это доллар, нефть упала из-за срыва ОПЕК, доллар вырос и это всё сказалось на мире криптовалюты.

[lamodaboom 115]

Ну не всегда монетки начинают свой активный рост за биткоином, очень часто зависит от того на какой бирже монетка торгуется, а так же какие обороты у нее.

[nekthau 2337]

18 minutes ago, lamodaboom said:

Ну не всегда монетки начинают свой активный рост за биткоином, очень часто зависит от того на какой бирже монетка торгуется, а так же какие обороты у нее.

Если монета не идёт в рост с биткоином, значит она либо сама по себе плохо торгуется, либо с ней что то ещё не так, в основном такое не происходит, рост" Деда" всегда тянет рынок вверх.

[cryptocoua 4649]

20 hours ago, nekthau said:

Если монета не идёт в рост с биткоином, значит она либо сама по себе плохо торгуется, либо с ней что то ещё не так, в основном такое не происходит, рост" Деда" всегда тянет рынок вверх.

Единственное, что добавлю - то это сила корреляции между курсом биткоина и криптовалютами может быть разной, поэтому какие-то криптовалюты активно растут, а какие-то не столь заметно. Но в целом да: если биток идёт вверх, то многие криптоактивы устремляются влед за ним.