Риск менеджмент (РМ) в трейдинге!

[basta1tyt 22]

On 09.05.2020 at 10:50, MoneyGang said:

Есть какая нибудь литература по риск менеджменту ? Как контролировать эмоции и т.д. Если кто знает, посоветуйте пожалуйста. Буду очень признателен!

Ну литературы по риск менеджменту вроде как нет , да она и не нужно , тебе хватит информации с пару видосов ютуба , я лично именно там это изучал 

[Delo Boss 8998]

Риск-менеджмент, это умение рассчитывать позиции объема на каждую сделку, относительно позиции противостоящего профита. Иными словами, это умение входить по тем сигналам, которые имеют вероятность относительно отработки. Опять же, это умение руководить самим депозитом так, что бы при этом иметь большую долю свободных средств, даже находясь в минусовых сделках. По этой причине сам всегда стараюсь хоть и торговать на многих валютах или активах, но при этом входить в рынок слишком малыми объемами, даже если речь идет об одном активе, одной валюте или одном соотношении по сделке. Это позволяет пусть и не всегда зарабатывать стабильно, но по крайней мере, это же правило позволяет терять очень малую часть от депозита, которую всегда можно отбить или усредняться в трудных моментах, без нагрузки на депозит.  

[Дмитрий Иванов 16]

Никогда не делаю заранее никаких расчетов и прогнозов относительно даже возможного получения возможной прибыли. Все меры и проблемы решаю и предпринимаю по мере поступления этих проблем.

Но считаю что заранее нужно торговать с запасом средств, и ни в коем случае все деньги не вкладывать, даже в перспективные направления.

[Burik1243 16]

On 3/9/2020 at 14:30, Tanchik777 said:

Хочу добавить к этому свои правила, чем еще руководствуюсь: 1 - это примерный расчет получение прибыли, 2 - открываю не одну, а несколько позиций

Я только одну позицию открываю. Риск менеджмент у кажлого свой. Все его подстраивают под себя, потому что, то что подходит другим, может мне абсолютно не подходить.

[deeplot1 13]

Я думаю что основные правила риск-менеджмента у всех одинаковые мы лишь можем выбирать какой процент от депозитам мы готовы теряеть )

[Leodayvinchik2022 425]

По-моему в риск менеджменте должна обязательно присутствовать диверсификация портфеля. Если ты хороший трейдер- то при правильной диверс. ты всегда будешь выходить в плюс.

[GuruBit 0]

Что тут говорить основные знания, без них очень трудно будет трейдить, сам помню не понимал зачем это нужно когда был новичком, но поверьте с ними вы будете трейдить на другом уровне)

[dampslat 227]

Я никогда не использовал стоп-лоссы в торговле на Форексе , так как я считаю , что именно в последний момент , сделка может оказаться положительной . Это рискованно , но без риска никуда . 

[Delo Boss 8998]

On 24.12.2020 at 19:00, deeplot1 said:

Я думаю что основные правила риск-менеджмента у всех одинаковые мы лишь можем выбирать какой процент от депозитам мы готовы теряеть

Это не так, процент выбирается от суммы, к примеру можно торговать на 30% от общего объема по сумме, а можно как некоторые рисковать и на весь актив. Опять же стоит не забывать о том, что бы разбивать свои активы или монеты на несколько самых ведущих, что позволит иметь прибыль или перекрывать частично убытки за счет других активов. Торговать на суммы и думать о том, что вы их потеряете так же неправильно, т.к. здесь стоит задаться вопросом, а почему вы тогда совершаете сделку если планируете что уже можете потерять? Если стратегия дает 5 сделок 2 из которых убыточные, то я бы не смотря на то, что казалось бы что стратегия хорошая, назвал бы ее отвратительной! Суть в том, что нормальная стратегия это та стратегия, которая дает из 5-ти сделок, 4 сделки в профит, а 1-ну в минус, тогда толк реально будет. Это достигается не за счет большего количества входов в рынок, а за счет более обдуманных входов по сигналам, от чего и риск в этом случае снижается так же на весь депозит.  

[Zh.batista 12]

Мне кажется, что не стоит пренебрегать таким понятием как манименеджмент, так как есть огромные риски потерять весь свой баланс.

[ezh 873]

41 minutes ago, Delo Boss said:

Это не так, процент выбирается от суммы, к примеру можно торговать на 30% от общего объема по сумме, а можно как некоторые рисковать и на весь актив. Опять же стоит не забывать о том, что бы разбивать свои активы или монеты на несколько самых ведущих, что позволит иметь прибыль или перекрывать частично убытки за счет других активов. Торговать на суммы и думать о том, что вы их потеряете так же неправильно, т.к. здесь стоит задаться вопросом, а почему вы тогда совершаете сделку если планируете что уже можете потерять? Если стратегия дает 5 сделок 2 из которых убыточные, то я бы не смотря на то, что казалось бы что стратегия хорошая, назвал бы ее отвратительной! Суть в том, что нормальная стратегия это та стратегия, которая дает из 5-ти сделок, 4 сделки в профит, а 1-ну в минус, тогда толк реально будет. Это достигается не за счет большего количества входов в рынок, а за счет более обдуманных входов по сигналам, от чего и риск в этом случае снижается так же на весь депозит.  

Ну это уже как-то совсем сурово...Слишком вы критичны. Сделка сделке рознь. Совершать 5 сделок в полгода, 4 из которых будут профитные - это одно. Торгуя интрадей, спекулятивно и получая в неделю 15 сделок из которых профитные будут 9-10 - это совсем другое, и не правильно называть одно более правильным, а другое - отвратительным.

На счет того что не нужно гнаться за количеством сделок, а стараться делать более точные входы в позицию - абсолютно согласен. Но, любая ТС предполагает допустимый риск, без этого никуда, есть более агрессивные стратегии с высокими рисками, есть более консервативные с низкими рисками, но нет стратегий в которых нет рисков потерь, на рынке так не бывает)

[EvgeniyAksenov 24]

Это азы успешного трейдерства, и только сложив всё вместе - можно выходить в плюс. Риски всегда нужно правильно распределять дабы не остаться у "разбитого корыта"

[dampslat 227]

On 11.01.2021 at 16:32, Zh.batista said:

Мне кажется, что не стоит пренебрегать таким понятием как манименеджмент, так как есть огромные риски потерять весь свой баланс.

А ты сам используешь стоп-лоссы или создаёшь торговый план на  день ? Лично я использую не использую ничего из вышеперечисленного и торгую , что бы получить примерную прибыль .

[dmitriyvovov 49]

On 24.12.2020 at 19:00, deeplot1 said:

Я думаю что основные правила риск-менеджмента у всех одинаковые мы лишь можем выбирать какой процент от депозитам мы готовы теряеть )

Если все монеты начнут падать, то это тебя никак не спасет, обычно весь рынок криптовалют падает одновременно

[MONEYF 353]

Риск менеджмент играет очень важную роль в трейдинге и без него вы не сможете нормально зарабатывать на биржах. Те кто не использует риск-менеджмент, скорее просто надеяться на удачу и это не назвать торговлей.

[Miacaso 13266]

Мне кажется трудно представить трейдера, который пойдет на рынок без топов. Тактику их выставления многие отрабатывают годами. при грамотном подходе можно быстро реагировать на негативны сценарий развития событий и как минимум выйти с минимальными потерями, как максимум - сыграть на развороте. В любом случае, главное правило риск-менджемента для меня - не уверен - не открывай сделок. Лучше переждать, найти более удобную точку входа. 😉

[Daario 47]

On 06.03.2020 at 00:52, jyfiuhookl said:

Мы уже обсуждали что такое мани менеджмент и теперь речь пойдет о риск менеджменте!

 

Правила риск менеджмента так же учитывают вариант того что рынок может пойти не в нашу сторону на определенных инструментах. 

Мне известны 3 инструмента риск менеджмента по которым у каждого трейдера есть свои правила!

 

1- Стоп Лос

Использование стопов подходит как новичкам так и опытным трейдерам.

Есть фиксированный РМ и плавающий. При фиксированном трейдер ставит к примеру стоп на 1% от суммы входа, а тейк профит на 2%,  и если он имеет годную торговую систему то это уже выгоднее чем дайс, так как вероятность выигрыша больше чем 50%.  При плавающем риск менеджменте трейдер ставит стоп лос и тейк профит от уровней и это все же лучший вариант, хотя новичкам подойдет и первый.

 

2- Усреднение по тренду

Второй инструмент риск менеджмента, который более походит опытным трейдерам, понимающим направления среднесрочных трендов.

Кто то усредняются по мартингейлу, кто то по фибоначи, кто то по уровням сопративления и у каждого кто использует этот способ органичения убытков свои правила и секреты по использованию этого инструмента.

 

3 - Замок

Этот инструмент РМ так же подойдет более опытным трейдерам и заключается в том что если твоя позиция на лонг пошла в другую сторону, ты пока по этой позиции уходишь в минус, открываешь другую позицию на шорт, как правило на ту же сумму или можно просто скальпить на шортах по ходу движения компенсируя этим потери по лонговой позиции. Из маржинальных бирж конечно не на всех есть возможность отрывать позиции в обе стороны, но такие биржи есть. 

 

Было бы интересно узнать какими инструментами РМ кто пользуется и по каким правилам!

 

 

 

 

 

Благодарю за внимание!

Ладно использование стоп лосса, согласен, но усреднение, проведу грань, если порядок входа в сделку на рассчитан по "сетке", а просто с одной точки, а усреднение как средство снижения убыточности, разочарую, но категорическое нет, ибо нет понимания что делаешь. в конце концов может случится, что твой депозит кончится, а курс так и продолжит идти не туда, и сам себя загонишь сам себя как вы понимаете куда. Так называемый "Замок", в трейде это называют свопом, но здесь это также не так работает как делается это верно. 2 и 3 пункты РМ из статьи больше похожи на методы рулеточки, чтобы снизить риски, неоправданно,  но статья сама по себе заведена верная, которая стоит обсуждения.

Вышесказанное мое личное сугубо мнение.

[jyfiuhookl 10606]

2 hours ago, Daario said:

Ладно использование стоп лосса, согласен, но усреднение, проведу грань, если порядок входа в сделку на рассчитан по "сетке", а просто с одной точки, а усреднение как средство снижения убыточности, разочарую, но категорическое нет, ибо нет понимания что делаешь. в конце концов может случится, что твой депозит кончится, а курс так и продолжит идти не туда, и сам себя загонишь сам себя как вы понимаете куда.

Опытные трейдеры только так постепенно позицию и набирают, разумеется на споте без плечей, но никто из низ не заходит на всю катлету на какой то одной цене, а страхуются набирая позицию частями на каждом интересном для покупки уровне, то есть усредняясь чтобы уменьшить риски, поэтому это справедливо можно назвать приемом относящимся к риск менеджменту, так как через постепенный набор позиции (а не на всю катлету разом) снижаются риски

[cryptocoua 5004]

2 hours ago, jyfiuhookl said:

Опытные трейдеры только так постепенно позицию и набирают, разумеется на споте без плечей, но никто из низ не заходит на всю катлету на какой то одной цене, а страхуются набирая позицию частями на каждом интересном для покупки уровне, то есть усредняясь чтобы уменьшить риски, поэтому это справедливо можно назвать приемом относящимся к риск менеджменту, так как через постепенный набор позиции (а не на всю катлету разом) снижаются риски

Вы правы. Опытные трейдеры не гонятся за журавлём в небе, чтобы совершить какую-то крупную сделку с хорошим процентов. Они предпочитают наловить очень много синиц с гарантией в виде более мелких ордеров, выставленных лесенкой.

[jyfiuhookl 10606]

36 minutes ago, cryptocoua said:

Вы правы. Опытные трейдеры не гонятся за журавлём в небе, чтобы совершить какую-то крупную сделку с хорошим процентов. Они предпочитают наловить очень много синиц с гарантией в виде более мелких ордеров, выставленных лесенкой.

Да выход из позиции тоже обычно осуществляется частями на каждом новом уровне в процесе роста и это тоже можно назвать правилом риск менеджмента

[misha2328 148]

Спасибо за тему, тема годная. Хочу добавить еще то что нужно не по ходу выставлять тейк профит а сразу определиться с профитом и не жадничать.

[cryptocoua 5004]

On 24.01.2021 at 16:29, mayoot said:

А разве действительно настолько важно соблюдать риск-менеджмент ?Просто вот я сейчас торгую с  риск-менеджментом  и у меня получается за сделку собирать очень мало процентов

Думаю, что надо риск-менеджмента придерживаться. Конечно, может несколько раз получаться собирать больший профит, пренебрегая рисками, однако вечно так продолжаться не может, и на дистанции такая игра без учёта рисков может привести к тому, что рынок вынесет такого трейдера как говорят вперёд ногами.

[Delo Boss 8998]

On 11.01.2021 at 16:05, ezh said:

Ну это уже как-то совсем сурово...Слишком вы критичны. Сделка сделке рознь. Совершать 5 сделок в полгода, 4 из которых будут профитные - это одно. Торгуя интрадей, спекулятивно и получая в неделю 15 сделок из которых профитные будут 9-10 - это совсем другое, и не правильно называть одно более правильным, а другое - отвратительным.

На счет того что не нужно гнаться за количеством сделок, а стараться делать более точные входы в позицию - абсолютно согласен. Но, любая ТС предполагает допустимый риск, без этого никуда, есть более агрессивные стратегии с высокими рисками, есть более консервативные с низкими рисками, но нет стратегий в которых нет рисков потерь, на рынке так не бывает)

Здесь пожалуй стоит выбрать для себя отдельную тактику как поступать, т.к. в интрадейте есть позиции относительно сигналов но и по количеству входов так же есть моменты. Чаще вторую или третью сделку в этом случае совершают не по тому что сигнал есть, а по тому, что сигнал с первой сделки не отработался как хотелось бы. Что касается среднесрока и долгосрока, то здесь так же есть моменты, что выйти на уровень в 4 сделки в профит из 5-ти так же можно, но берется уже скорее количеством, а если еще и сетку накинуть, то может получиться куда больший объем прибыли, опять же перекрываемый профитом. Если уже судить всецело о торговле, то для себя так же рассматриваю тактику ведения как консервативной, так и агрессивной торговли, это когда на агрессивную торговлю выделяется только 10% от капитала и порядка 90% идет уже на консервативные счета.   

[Rt2020 7048]

34 minutes ago, pvetno said:

да, все советы у тебя абсолютно правильные, но они больше годятся для внутридневных или внутринедельных торгах, проще говоря для скальпинга, так как при долгосрочных торгах на месяц и более замок можно сказать бесполезен

Замок- это страхование от больших потерь, но он  лишает тебя прибыли, поэтому торговля с замком- довольно таки бессмысленная вещь

[jyfiuhookl 10606]

11 hours ago, Alecha33 said:

Стараюсь использовать усреднение рисков, где использую стратегию Мартингейла, так риски действительно миниманизируются, но нужно очень тщательно наблюдать за ситуацией на рынке. 

Да не плохой вариант, единственно что могу посоветовать исходя их опыта никогда не усредняйтесь так на марже, хоть даже с певым плечем, на марже усреднение это однозначно рано или поздно слив, а на споте благо и снижение рисков

Edited February 12, 2021 by jyfiuhookl