Риск менеджмент (РМ) в трейдинге!

[stark0001 47]

По собственному опыту знаю что в трейдинге без рис менеджмента в трейдинг лучше не заходить, если не соблюдать риск менеджмент то баланс у вас быстро станет нулевым. Лучше потерять немного чем все 

[mrsmithdm 39]

Риск-менеджмент присутствует всегда, это неотделимая часть торговли. Как и мани-менеджмент, очень важно проработать все аспекты риск-менеджмента вашей стратегии для успешной торговли. Для меня главное правило риск-менеджмента - вовремя выйти. Порой это правило даже важнее самой стратегии)

[pandasatoshi 24]

С риск менеджментом напрямую связана психология трейдинга, следует принимать все риски и брать на себя ответственность за решения. А также не вкладывать в одну сделку больше 10 процентов депозита

[wild_skier 112]

Риск менеджмент обязательно если с плечом не больше х10 в первую очередь просчитать возможный убыток а потом профит, не заходить всем депозитам в одну сделку максимум 20 процентов от депозита иметь чёткое представление как и где будет выход. 

[VovanSelf1 34]

Это скорее зависит от того, кого ты считаешь трейдерами. Если в твой список включены те, которые когда-то единожды неудачно вложились в Биткоин, к примеру, таких людей по моему мнению трейдерами считать нельзя. В твоей случае процент успешных в трейдинге людей действительно очень мал, но если сужать границы понятия слова "трейдер", то процент будет кардинально отличаться в лучшую сторону.

[Greaspono 73]

On 06.03.2020 at 04:52, jyfiuhookl said:

Мы уже обсуждали что такое мани менеджмент и теперь речь пойдет о риск менеджменте!

 

Правила риск менеджмента так же учитывают вариант того что рынок может пойти не в нашу сторону на определенных инструментах. 

Мне известны 3 инструмента риск менеджмента по которым у каждого трейдера есть свои правила!

 

1- Стоп Лос

Использование стопов подходит как новичкам так и опытным трейдерам.

Есть фиксированный РМ и плавающий. При фиксированном трейдер ставит к примеру стоп на 1% от суммы входа, а тейк профит на 2%,  и если он имеет годную торговую систему то это уже выгоднее чем дайс, так как вероятность выигрыша больше чем 50%.  При плавающем риск менеджменте трейдер ставит стоп лос и тейк профит от уровней и это все же лучший вариант, хотя новичкам подойдет и первый.

 

2- Усреднение по тренду

Второй инструмент риск менеджмента, который более походит опытным трейдерам, понимающим направления среднесрочных трендов.

Кто то усредняются по мартингейлу, кто то по фибоначи, кто то по уровням сопративления и у каждого кто использует этот способ органичения убытков свои правила и секреты по использованию этого инструмента.

 

3 - Замок

Этот инструмент РМ так же подойдет более опытным трейдерам и заключается в том что если твоя позиция на лонг пошла в другую сторону, ты пока по этой позиции уходишь в минус, открываешь другую позицию на шорт, как правило на ту же сумму или можно просто скальпить на шортах по ходу движения компенсируя этим потери по лонговой позиции. Из маржинальных бирж конечно не на всех есть возможность отрывать позиции в обе стороны, но такие биржи есть. 

 

Было бы интересно узнать какими инструментами РМ кто пользуется и по каким правилам!

 

 

 

 

 

Благодарю за внимание!

Главное не превышать значение риска на сделку при неудачных сделках, если РМ 1% на сделку то он должен оставаться всегда 1% или меньше но не больше придерживаясь этого правила вы сохраните и свой депозит и прибыль, а когда человек начинает при неудачных сделках не обращаться внимание на РМ а просто открывать сделки так сказать пытаясь отыграться это неминуемо ведёт к сливу депо. Не допускайте такую ошибку 

[VyacheslavTriachev 65]

Не любил раньше стопы. Особенно когда цена касается стопа и начинает идти потом куда нужно было. Теперь уж понял, что лучше уж сделка закроется небольшим минусом, нежели депозит сольется. 

[DeepMan9 176]

Мне известны 3 инструмента риск менеджмента по которым у каждого трейдера есть свои правила!

Использование стопов подходит как новичкам так и опытным. Всегда есть риск потери. В универе есть целый предметный курс - Риск менеджмент. Поэтому это нормально и риски всегда нужно просчитывать

[jyfiuhookl 10606]

17 hours ago, Onizyka1 said:

Как всегда и везде, всё зависит от конкретной монеты и ситуации) Недаром есть пословица: усреднение сгубило больше евреев, чем всё остальное)

Да усреднения из всего перечисленного самая опасная штука, и в этом поговорка верна, только еврей от него врят ли страдают) больше неевреи которых не учат с детства финансовой грамотности и умножению семейного капитала

Edited October 10, 2020 by jyfiuhookl

[YaroslavR 48]

В моём понимании, минимум соотношение тейк-профит к стоп-лосс - 2/1, но в идеале 3/1. Плюс, позицию в идеале частями заходить и выходить, тогда можно фиксировать прибыль, и в случае, если монета после движения в нужную сторону пошла обратно, не достигнув цели, то закрытие позиции частями поможет выйти в бу или небольшой плюс)

[fominnickolas55 140]

Я не трейдер ни разу, но тема интересная, пожалуй подпишусь, пытаюсь по возможности вникать в тонкости трейдинга.

[jyfiuhookl 10606]

On 08.10.2020 at 21:12, hellomyworld said:

Усреднение по тренду - правильное название "пирамидинг". Добор позиции. Усреднение убыточной позиции категорически не рекомендуется, потому что в данном случае риск на сделку повышается, что недопустимо.

Прирамидингом называют стратегию набора позиции на росте цены, принцип такой что с ростом цены на бычьем тренде трейдер не фиксирует ранее открытую сделку, а наоборот докупает по мере движения тренда переводя стоп в безубыток, успешно пирамидинг применял Ричард Денис которого считают основателем данной стратегии, подробнее описанной его учениками в книге о трейдерах черепахах.  Усреднение же подразумевает постепенный добор позиции по мере снижения цены, хотя можно усреднятся и в шорт, но это в долгосроке провальная тактика и применяется реже чем усреднение в лонг

 

[poljaz 70]

Статья хорошая, применял эти инструменты на практике. Только с Замком есть неопределенность, у меня по крайней мере. Замок, на мой взгляд, позволяет зафиксировать в моменте убыток на приемлемом уровне, но у тебя остаются 2 открытые позиции (лонг и шорт) и надо правильно выйти из них. Войти в Замок не проблема, а эффективно выйти вот задача, которую неплохо было бы расписать. У меня ни разу не получилось эффективно воспользоваться этим инструментом, поэтому я от него отказался.

 

 

[katerina_finbank 205]

Спасибо автору за тему, ключевой вопрос в трейдинге. Пользуюсь вторым способом, так как не очень люблю стопы,  или неправильно их ставлю. 

 

On 11.03.2020 at 23:20, f0rest said:

Для начинающего капитала нужен быстрый разгон баланса, и риски более высокие. Иначе просто жизни не хватит чтобы заработать нормальную сумму на трейдинге. А вот крупным деньгам мани-менеджмент необходим обязательно.

Не обязательно разгонять депозит для начального депо. Достаточно начать с 1 к баксов, делать 10% в месяц, все доходы капитализировать на счете и через два года 10 к будет на счете. С 10 к уже можно жить.

 

[jyfiuhookl 10606]

On 28.10.2020 at 13:59, katerina_finbank said:

Спасибо автору за тему, ключевой вопрос в трейдинге. Пользуюсь вторым способом, так как не очень люблю стопы,  или неправильно их ставлю. 

 

Не обязательно разгонять депозит для начального депо. Достаточно начать с 1 к баксов, делать 10% в месяц, все доходы капитализировать на счете и через два года 10 к будет на счете. С 10 к уже можно жить.

 

в плане риска капитализировать на счете такие суммы не желательно из за большего риска, и для таких сум уже нужно риск менеджмент соблюдать, если вы конечно не рокфелер и для вас 1000 баксов это затраты на обеденную салфетку, один раз подтерется

[Delo Boss 8998]

Многие считают что риск в 5% это маленький профит в последствии, но увы это так же ошибка. С одной стороны можно считать что уровень риска всегда пропорционален уровню профита или прибыли, но здесь опять же хоть утверждение и правильное, но стоит понимать что есть что. Одно дело когда риск ведется на часть капитала и по сути имеет тот же баланс относительно риска по возможной просадке, в данном случае риск может быть пропорционален прибыли, таким образом при средней прибыли в 10% риск может быть схожим, так же 10-15%. Но есть другой путь, это конечно же опытный трейдинг и при формировании хороших сигналов, порой входишь в позиции на оптимальных зонах, от чего при добавлении позиций профит может расти, а вот риск по сделке будет ниже. Но стоит понимать что это чаще идет для тех, кто реально умеет торговать, за пример один из моих счетов, где сумма профитных сделок открытых ранее, все же может перекрывать суммарный объем убыточных сделок в текущей перспективе:

[jyfiuhookl 10606]

On 30.10.2020 at 20:25, Delo Boss said:

Многие считают что риск в 5% это маленький профит в последствии, но увы это так же ошибка. С одной стороны можно считать что уровень риска всегда пропорционален уровню профита или прибыли, но здесь опять же хоть утверждение и правильное, но стоит понимать что есть что. Одно дело когда риск ведется на часть капитала и по сути имеет тот же баланс относительно риска по возможной просадке, в данном случае риск может быть пропорционален прибыли, таким образом при средней прибыли в 10% риск может быть схожим, так же 10-15%. Но есть другой путь, это конечно же опытный трейдинг и при формировании хороших сигналов, порой входишь в позиции на оптимальных зонах, от чего при добавлении позиций профит может расти, а вот риск по сделке будет ниже. Но стоит понимать что это чаще идет для тех, кто реально умеет торговать, за пример один из моих счетов, где сумма профитных сделок открытых ранее, все же может перекрывать суммарный объем убыточных сделок в текущей перспективе:

Я тоже раньше торговал со стопами и из 10 большинство сделок все равно были плюсовыми и это почти всегда перекрывало, но общая прибыль была вообще мизерная, куда меньше 5% в месяц. Теперь усредняюсь с 1.5 плечом, практически на свои и ликвидация далеко и очень осторожно усредняюсь заходя от общей суммы на 1-2% получаются ни одной минусовой сделки не бывает, что уже психологически легче и  доходность уже  побольше

 

[verunchik792 3807]

Из трёх стратегий автора использую второй вариант-усреднение. Да и то, только тогда, когда есть свободные средства .Стоплосс не использовала никогда, так как для меня это фиксация убытка.

[Delo Boss 8998]

On 08.11.2020 at 20:06, jyfiuhookl said:

Я тоже раньше торговал со стопами и из 10 большинство сделок все равно были плюсовыми и это почти всегда перекрывало, но общая прибыль была вообще мизерная, куда меньше 5% в месяц. Теперь усредняюсь с 1.5 плечом, практически на свои и ликвидация далеко и очень осторожно усредняюсь заходя от общей суммы на 1-2% получаются ни одной минусовой сделки не бывает, что уже психологически легче и  доходность уже  побольше

Вы видно не поняли, усреднение это немного другая отрасль и здесь я ее вообще не рассматриваю, т.к. усреднение это уже само по себе давление на баланс счета, а лично я такого не люблю в торговле. Но есть к примеру гридерные системы, где все идет как бы наоборот, в этом случае как раз таки давление на депозит не увеличивается, а напротив снижается, но опять же не каждому под силу такая торговля и она более актуальна при мульти торговом подходе. Но я хотел донести ту мысль, что это рушит те иллюзии что риск всегда должен быть пропорционален профиту и наоборот, на деле, если правильно входить в рынок с позиции сигналов и соблюдать средний риск, то даже при риске в 3%, можно получать профит в размере до 10% и это не миф.   

[jyfiuhookl 10606]

5 hours ago, Delo Boss said:

Вы видно не поняли, усреднение это немного другая отрасль и здесь я ее вообще не рассматриваю

Ну что же вы не читаете стартоп.. я же не сам эти способы придумал, это класически методы РМ и усреднение (или догоны на опционах) один из них. На некоторых площадках вообще стопы не предусмотрены и нивелировать риски можно только с помощью догонов.

[silversbody 108]

Без таких составляющих как Риск менеджмент и Мани менеджмента, торговля не возможно. Это будет не торговля, а проверка себя на везучесть.

[dank1337 1178]

Интересно, работают ли эти правила для фьючерсного рынка. И вообще чем они отличаются. Хотелось бы отдельный пост.

[olesyafrau 218]

Ошибка всех новичков заключается в том что они не распределяют риски, обычно они торгуют на весь баланс, да ещё и на фьючерсах, сама такой была, но сейчас стараюсь соблюдать риск менеджмент и убытков стало намного меньше

[jaquz 216]

Автору спасибо за столь позновательную статью которых не так уж и много на форуме из которых ты не чего не получишь. 

[Cartman Bro 796]

Трейдер с азартом или жадностью - такому лучше сменить профессию чтоб не оборвалась связь с реальностью таковой какая встречается при этих слабостях это слив депозита хорошо если своего а если доверительного! Приструняем недостатки с опытом! Успехов всем!