Теханализ. Скользящая средняя - Трейдинг - CryptoTalk.Org Jump to content
Вникаю в блокчейн

Теханализ. Скользящая средняя

Recommended Posts

За время работы в крипте и на фондовом рынке, я никогда не пользовался теханализом. Конечно, использую статистические данные по рынку и отдельным проектам для принятия решений, но с инструментами теханализа (графики, фигуры, индикаторы, сигналы и пр) не знаком.

 

Сложилось субъективное впечатление, что важность теханализа преувеличена и погружение в него помешает видеть реальную картину рынка. Но, это суждение о том, в чём не разбираюсь, поэтому попробую вникнуть в эту тему и найти полезные штуки. Идея такая, что готов внедрить инструменты теханализа в свою систему, если они будут просты, понятны и без «танцев с бубнами».

 

Будет это одна статья и потом заброшу или получится серия статей пока не знаю 😁 Начну с теории и описания простейшего индикатора - скользящей средней. Если увидите ошибки, пишите в комменты, будем исправлять вместе.

Что это
 

Технический анализ — это прогнозирование будущего движения цены на основе данных о её движении в прошлом. Цена формируется в результате коллективных действий участников рынка, то есть помимо статистических данных речь идёт о попытке выявить закономерности в поведении участников рынка.

 

История движения цены отображается на графике. Для её анализа и прогнозирования будущего движения используют инструменты технического анализа (линии, фигуры, индикаторы), в основе которых лежат некие математические алгоритмы. Исходя из выявленных закономерностей в прошлом делают предположения о будущем.

 

Теханализ не рассматривает фундаментальные причины лежащие в основе цены актива (выручка, активы, состояние дел компании и пр). Его задачей является отслеживание ценового тренда и момента его изменения.
 

Основные метрики используемые в теханализе, вокруг которых строятся всевозможные расчёты — это цена и объём торгов актива. Используют и другие метрики, например доминирование продавцов/покупателей, соотношение цены одного актива к другому и пр.

 

Отдельно несколько слов о блокчейн-метриках. Блокчейны непрерывно генерят поток публичных данных о транзакциях между адресами, по которым анализируется активность криптоиндустрии: количество активных адресов, размер хешрейта, TVL, число холдеров и пр. И на основе этих данных строятся индикаторы теханализа характерные именно для криптовалюты.

 

Один из способов анализа — по определённым правилам вручную нарисовать фигуры на ценовом графике, определить закономерности (паттерны - фигуры, отражающие закономерности) и сделать предположение куда пойдёт рынок. Сделать это осмысленно, мне сейчас не представляется возможным, поэтому отложу этот способ в сторону и начну с изучения индикаторов теханализа.

 

Индикатор — это математический алгоритм, основанный на повторяющихся закономерностях и вложенный в компьютерный код. Он проводит пересчёт и актуализирует данные метрик в режиме реального времени, то есть автоматически следует за графиком цены.

 

Он может или накладываться на интересующий нас график или отображаться в виде осциллятора, располагаясь рядом в отдельном окне, с отдельной шкалой. Индикатор является автоматическим инструментом, и нам необходимо только прочитать график с ним, то есть увидеть тренд и определить сигналы (покупай, продавай или жди).

 

Чтобы правильно сделать это, как минимум необходимо понимать смысл индикатора, то есть какие метрики и по какому алгоритму в нём рассчитываются — это «твёрдое» знание. А дальше идёт само прогнозирование, и тут кто во что горазд — на одинаковом графике с одинаковыми индикаторами разные пользователи могут видеть абсолютно разные вещи, при этом обосновывая свое видение.

 

Всё дело в том, что любой инструмент теханализа основывается и отражает информацию из прошлого. И все прогнозы теханалитиков — не более чем их предположения, подкрепленные некоторым объёмом опыта и знаний. Отсюда мой скепсис к теханализу и прогнозам на его основе.

 

Скользящая средняя

 

Самый простой и один из самых популярных индикаторов — скользящая средняя. Она лежит в основе других популярных индикаторов (MACD, полосы Боллинджера и др) и используется в различных сочетаниях. Разберёмся, что она собой представляет, наложим на график и попробуем что-нить там прочитать 😅

 

Скользящая средняя (Moving Average, MA) — это усреднённая цена актива за выбранный период времени. Она отображается в виде кривой на графике актива, игнорирует случайные колебания цены и отображает её среднее значение.

 

MA двигается вместе с ценой, являясь запаздывающим индикатором, то есть отражает уже произошедшие события. Её основная задача не предсказать момент смены тренда, а подтвердить уже существующий. Также она может выступать в качестве уровней поддержки/сопротивления, с которыми пока не разобрался.

 

MA является настраиваемым индикатором. В качестве параметра «цена» можно использовать любую из биржевых цен (открытия, закрытия, максимум и пр), но обычно используют цену закрытия.
 

Временной период (период построения), по которому осуществляется усреднение цены пользователь выбирает самостоятельно в зависимости от актива, временного масштаба графика, волатильности рынка, собственной стратегии. Прочитав несколько статей, так и не нашёл какого-то единого стандарта в этом вопросе — каждый автор использует разные периоды.
 

Стандарт есть в том, что чем короче временной период, тем более чувствительна скользящая средняя к изменению цены, а чем длиннее, тем она спокойнее и сильнее отстаёт от движения цены.

Виды

 

Существуют несколько видов скользящей средней: Simple Moving Average (SMA), Weighted Moving Average (WMA), Exponential Moving Average (EMA) и их производные.

 

SMA рассчитывается как среднее арифметическое цен за период времени. Например, 10-ти дневная SMA считается как сумма цен закрытия за 10 дней, делённая на 10 (количество дней). Значение отразится как одна точка на линии скользящей средней. Каждая точка на SMA имеет одинаковый вес, независимо от возраста того периода, который она отражает.

 

Считается, что чем период ближе к сегодняшнему дню, тем данные о нём более актуальны и значимы. WMA придаёт большую значимость более свежим периодам через добавление множителя, который изменяет значимость (вес) конкретной точки — самый большой для самой новой точки. EMA является разновидностью WMA. В чём тонкость отличия от WMA не разобрался.

 

При построении на графике визуально видно, что EMA быстрее реагирует на изменение цены чем SMA.

Попробуем строить

 

Индикатор популярен и является встроенным на многих торговых площадках. Мы будем использовать TradingView для его построения. Я пока так и не разобрался ни в том какие периоды надо применять, ни в том какие MA в каких случаях лучше и как их сочетать друг с другом.

 

Поэтому просто построю EMA с 20ти дневным периодом усреднения (самый минимальный, который предлагает встроенная настройка). На главной странице TradingView выбираем пару BTC/USD и переходим в раздел индикаторы:

 

photo5271934543680616512.thumb.jpg.0188648fd1a8a01e98dd83d64016077c.jpg

Здесь можно выбрать или просто «Скользящую среднюю» или «Moving Average Ribbon» — это совокупность из четырёх скользящих средних с разными периодами усреднения. Выберу её, потому что у неё удобное меню настроек, в котором можно выбрать тип скользящей средней, временной интервал, тип цены и отключить лишние. В результате накладываю 20-ти дневную EMA на часовой график BTC/USD:

photo5271934543680616513.thumb.jpg.7d60da8b970464726a3bf3caf448acc1.jpg


Самая простая стратегия использования индикатора состоит в том, что, когда график цены пересекает MA снизу вверх — это значит, что наметился восходящий бычий тренд и можно интерпретировать как сигнал на покупку. Когда же цена пересекает MA сверху вниз — это говорит о наметившимся медвежьем тренде.

 

При этом, все источники отмечают, что индикатор даёт много ложных сигналов, особенно при боковике, то есть, когда на рынке нет ярко выраженного тренда. Чтобы избежать убыточных операций, сигналом индикатора можно пользоваться, когда тренд закрепился — прошло некоторое количество времени и график цены отдалился на некоторое расстояние от линии.

 

Итак, что я вижу на графике 😅 Начиная с 10го числа цена большую часть времени находится под скользящей средней, что может говорить о медвежьем тренде на рынке. Собственно, это подтверждается и реальной ситуацией — рынок почти две недели как снижается.

 

Из-за того, что долгосрочная МА менее восприимчива к колебаниям цены и её сложнее сбить с курса чем краткосрочную, она хорошо отражает тренд. Когда она на подъёме, то это бычий тренд, на спаде — подтверждает медвежий тренд. Построим на график ещё одну EMA с 50ти дневным периодом усреднения (зелёным цветом). Это более долгосрочная и отстающая EMA чем первая:

 

photo5271934543680616514.thumb.jpg.0b5f1ed5d89a4bb4ca515eb04bd9197c.jpg

Есть ещё одна «простая стратегия» — пересечение двух скользящих средних. Принцип такой же, как и в пересечение с ценой, но вместо графика цены используем MA с меньшим периодом усреднения — быстрая MA. В нашем случае, когда жёлтая пересечёт зелёную снизу вверх — это сигнал на покупку, когда сверху вниз — на продажу.

 

График с двумя скользящими подтверждает вывод о медвежьем тренде на рынке. А пересечение линий говорит, что вчера утром надо было продавать 😅

Непонятно
 

У меня пока больше вопросов, чем понимания. Первое, что не ясно — как выбирать временные периоды индикатора, временной масштаб графика и соотносить их. Второе, собственно, само чтение графика с индикатором. В моём случае это какие-то догадки или констатация очевидных вещей, и как это применить в реальной практике непонятно.
 

Понаблюдаю за MA, почитаю ещё материалы, особенно про выставление временных периодов и использовании как уровней поддержки/сопротивления. Если продвинусь в понимании этого индикатора, то сделаю вторую часть статьи.
 

***
 

В нашем Телеграм-канале публикуем анонсы новых статей выходящих на Дзене и Medium, а также наблюдения, которые показались интересными, но вышли за тему еженедельной статьи.

 

Подписывайтесь на каналы и читайте про криптовалюты.


Эту статью также можно прочитать на моём канале в Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5c47276e03922200ad73482d/tehanaliz-skolziascaia-sredniaia-61a1d012a2a63a5c2ab61e19?&

  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую! Или тема слишком сложная или мало форумчан используют в своей торговой практике методы графического технического анализа. Просмотров много, а комментариев не очень. Я тоже довольно скептически отношусь к подобному анализу (хотя может это от недостаточной осведомленности) и больше интересуюсь ближайшими пампами монет и больше доверяю растущим объемам поступлений и торгов и роста курса определенной монеты. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.12.2021 at 01:56, Badger said:

Приветствую! Или тема слишком сложная или мало форумчан используют в своей торговой практике методы графического технического анализа. Просмотров много, а комментариев не очень. Я тоже довольно скептически отношусь к подобному анализу (хотя может это от недостаточной осведомленности) и больше интересуюсь ближайшими пампами монет и больше доверяю растущим объемам поступлений и торгов и роста курса определенной монеты. 

что имеете ввиду под объёмом поступлений?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Терпеть не могу скользящую среднюю, я вот как не пытался, бред какой-то, ну не могу я к ней прям таки относиться нормально, ну не мой и все тут, хоть что хочешь делай и все тут! Пробовал аллигатор и на те же грабли, я вот не понимаю, как некоторые умудряются на нем входить в рынок, пока челюсти открыты, входишь в рынок, стоит войти, они уже закрываются или перерисовываются, в чем тогда прикол? Я вообще большущий любитель технического анализа и как не раз говорил, мой любимый индикатор это ЗигЗаг, если говорить из стандартного набора. Если уж и использовать скользящую среднюю, то на мой лично взгляд, как отдельный индикатор это вообще ни о чем. В этом случае, я бы больше присматривался к такому индикатору, как "Параболик" или еще лучше "полосы Боллинджера", тут как по мне, куда больше шансов разобраться в позиции рынка. Сам по себе индикатор скользящей средней, как по мне, тупо пустышка и ни чего более. 


Мои популярные темы форума, жду в гости:

"сколько я заработал?";  "уроки финансовой грамотности""как брать MAX прибыль"; "мысли о бизнесе"

до 500 USDT каждому за регистрацию: подробности ТУТ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Будучи новичком в этой области, довольно трудно научиться всему этому, просто читая.
Есть много ресурсов, доступных в Интернете, от статей и видео к курсам, которые могут помочь вам понять концепции. Это навык, который развивается с опытом. Вы просто должны применить его в реальном мире и практиковать его.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Отслеживание движения кошельков биткойн-китов - держателей биткойнов со значительной долей по сравнению с более мелкими инвесторами — не приведет к пониманию рынка, по мнению трейдеров, несмотря на то, что этот показатель используется в качестве популярного способа спекулировать на настроениях рынка.   «Не наблюдайте за китами, это бесполезная информация», — написал ведущий аналитик компании Glassnode, занимающейся ончейн-анализом, Джеймс Чек, также известный как «Checkmatey», в своем посте X от 15 июня. «Я ни разу не видел настоящего анализа, извлеченного из наблюдения за китами. Это хорошо для социальных сетей, но почти никогда не является серьезным и ценным анализом», — добавил он. Среди криптотрейдеров распространено мнение, что биткойн-киты со значительными запасами биткойнов способны влиять на рынок посредством своей торговой тактики . Хотя они могут иметь влияние, движения китов можно интерпретировать по-разному, поэтому данные никогда не дают однозначных указаний .   Например, бездействующие адреса с крупными активами, внезапно ставшими активными, могут предполагать продажу, особенно если они переходят на адрес биржевого депозита. Криптоаналитик под псевдонимом TXMC, ведущий YouTube-канала Alpha Beta Soup, предостерег «от использования «китовых» показателей и заявлений о них» в сообщении X от 15 июня . Они объяснили, что когда киты продают большое количество биткойнов за короткий период времени, это не всегда означает, что происходит распродажа. «Механическая поэтапная просадка здесь говорит об управлении кошельком, и вы видите только часть большего пирога. Иногда это фирмы и учреждения с несколькими кошельками и сотнями/тысячами клиентов», — заявили они.   «Данные об этих организациях, как известно, зашифрованы, и я почти могу гарантировать, что большие «китовые» кошельки, за которыми вы наблюдаете, — это ETF и биржи», — объяснил Чек в сообщении от 7 мая . «По моему честному мнению, дешевая приманка для привлечения внимания», — добавил он. Сообщения в социальных сетях, посвященные перемещениям китов, как правило, вызывают значительный интерес.   Недавний пост криптотрейдера под псевдонимом Марти Парти, в котором обсуждается деятельность биткойн-китов, собрал более 205 000 просмотров. «Биткойн-киты продали более 50 000 BTC за последние 10 дней на общую сумму около 3,30 миллиарда долларов», — написала Марти Парти 14 июня. Аналитики используют данные, чтобы указать, когда киты по-разному думают о рынке. Аналитики, которые ссылаются на движения биткойн-китов, часто предоставляют графики для сравнения активности с течением времени. «Пока вы напуганы, киты только что купили биткойнов на 1,3 миллиарда долларов», — написал 14 июня основатель Bitgrow Lab Вивик Сен вместе с графиком, полученным от криптоаналитической компании CryptoQuant.   Однако другие аналитики по-прежнему обращают внимание на движения китов, чтобы оценить направление рынка. 15 мая CryptoQuant заявил, что спрос  биткойн-китов снова находится в «режиме ускорения» после двухмесячного нисходящего тренда. «Рост спроса на биткойны, похоже, стабилизируется после замедления с марта», — говорится в сообщении. CryptoQuant привел данные, утверждая, что спрос должен будет еще больше ускориться, чтобы поддержать этот рост цен.
    • Криптовалюта может предотвратить долговой кризис США Вчерашний выпуск The Wall Street Journal опубликовал статью, которая привлекла внимание финансового сообщества. В ней была высказана интересная идея о том, что использование обеспеченных долларом стейблкоинов может помочь предотвратить долговой кризис США. В статье было отмечено, что стейблкоины — это криптовалюты, обеспеченные реальными активами, в данном случае — долларом. Они предлагают стабильность и надежность, так как их стоимость привязана к официальной валюте. Это делает их привлекательным инструментом для инвесторов и участников рынка. Согласно статье, стейблкоины становятся значимыми нетто-покупателями государственного долга США. Такие криптовалюты могут предоставить дополнительные источники финансирования для правительства, что может помочь избежать долгового кризиса. Кроме того, использование стейблкоинов может снизить затраты на обслуживание долга и улучшить финансовую стабильность страны. Однако, в статье также отмечается, что использование криптовалюты для финансирования государственного долга имеет свои риски. Например, подверженность кибератакам и вопросы регулирования могут вызвать опасения у инвесторов и правительств. Тем не менее, с ростом интереса к блокчейн-технологиям и криптовалютам, возможность использования стейблкоинов для финансирования долга становится все более реалистичной. Итак, статья в The Wall Street Journal привлекла внимание к интересной идее использования стейблкоинов для предотвращения долгового кризиса США. Хотя есть риски и препятствия, связанные с использованием криптовалюты в государственном финансировании, эта идея продолжает вызывать дебаты и может стать важным фактором в будущем финансовой системы. Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Это довольно интересно. Криптовалюты – это будущее, и эти блокчейны и цифровые валюты также станут огромным активом в будущем
    • T-Mobile Deutsche Telekom объявила, что намерена начать добычу биткойнов, расширяя свою текущую деятельность, основанную на криптовалютах. Телекоммуникационная фирма управляет узлом Биткойна с 2023 года и в настоящее время управляет узлами сети Bitcoin Lightning Network. Выступая на BTC в Праге, Дирк Рёдер, руководитель отдела инфраструктуры и решений Web3 в Deutsche Telekom, сказал:  Бывший сотрудник Cointelegraph Джозеф Холл спросил Рёдера, может ли он уточнить значение термина «цифровой денежный фотосинтез». Источник: Даниэль Семпере Пико. T-Mobile уже родной для Web3 Фирма активно участвует в Web3 в качестве валидатора Polygon с июня 2023 года, завоевав позиции для использования своей обширной инфраструктуры и обеспечения новых потоков доходов.   Будучи одним из 100 валидаторов, Deutsche Telekom уже более года предоставляет услуги по стейкингу и проверке на Polygon и помогает поддерживать механизм консенсуса платформы на основе доказательства доли.   Валидатор Fetch.ai с февраля В феврале Fetch.ai, децентрализованная платформа искусственного интеллекта (ИИ), заключила партнерское соглашение с Deutsche Telekom для создания корпоративного ИИ.  Будучи валидатором блокчейна Fetch.ai, телекоммуникационная компания помогает поддерживать автономные агенты Fetch.ai, управляемые искусственным интеллектом. Эти автономные агенты предоставляют услуги в сфере здравоохранения, автомобилестроения, управления цепочками поставок и цифровой идентификации, управляя ресурсами, проводя транзакции и анализируя потоки трафика.
    • Криптовалюта — это использование цифровых денег в целях безопасности. Блокчейн надежно записывает транзакции. Вместе они обеспечивают быстрые и безопасные транзакции без границ.
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Изучите блокчейн и криптовалюты, чтобы принимать обоснованные решения. Инвестируйте с умом и диверсифицируйте свой портфель, чтобы минимизировать риск. Используйте надежные биржи и кошельки, чтобы обеспечить безопасность ваших активов.
    • Токен Hamster Kombat продемонстрировал значительный рост своей эффективности на премаркете: его стоимость выросла более чем в 300 раз до 0,33 доллара США. Хотя эта тенденция является многообещающей, рынок криптовалют нестабильен, а будущие результаты неопределенны. но с другой стороны это может быть хорошо для крипторынка.
    • Я думаю, что начинающим следует начать с изучения основ блокчейна и криптовалют. Всегда защищайте свои инвестиции, используя авторитетные биржи и кошельки, и остерегайтесь мошенничества.
    • Чжао все еще владеет 90% акций в Binance, что оценивается в $33 млрд, несмотря на его отставку в ноябре 2023 года. Кроме того, в ходе урегулирования спора с Минюстом США криптобиржа обязалась выплатить $4,3 млрд.   Согласно расследованию Forbes, ICO Binance было недосколько — продано лишь 10,8 млн BNB из заявленных 100 млн BNB. Остальные монеты, по данным издания, направились в подконтрольные Чжао кошельки, где сегодня хранится 58 млн BNB на сумму $35 млрд.
×
×
  • Create New...