Механизмы манипулирования рынком криптовалют

[sez 51]

Рычаги монипуляции криптой те же, что и на "светлой" (фиатной) стороне 😄

 

- это вербальные интервенции через СМИ, которые могут быть в стиле слухов из серии "один кит слил ххх",

- это эмиссии денежной массы, обычно через тизер (USDT),

- и это телодвижения регуляторов, типа наезда на Битмекс

 

Все остальное - это просто рыночный шум. Естественное раскачивание лодки, далекое от манипуляции.

[Denis Trade 87]

On 03.10.2020 at 21:03, fnetr5b said:

Криптовалютой сложнее монепулировать мне кажется. Легче монепулировать с Фиатом. Так как Фиат в нашем обиходе. У нас на руках.

Зависит от Товарного сырья. И если это Товарное сырье сбивает поставки. То Валюта скачет.

Как раз криптовалютой манипулировать проще всего, один из основных инструментов манипулирования объёмы, можно в любую сторону цену вверх запулить и толпа потянется следом. Мало, что есть такого по силе манипулирования сейчас, как криптовлаютный рыно, а буквально 2-3 года назад даже фейковые твиты влияли на рост\падение активов не то, что залив объёмов. Благодаря низким объёмам ММ на некоторых монетах х100 устраивали 1 свечой вверх или наооборот вниз, сами себе по стакану продавали всё вызывая панику, и скупали за дешман актив, потом уже его распродавали при востановлении = профит

[ТотЕщеФрукт 407]

отличный анализ конкретной ситуации, дампа. согласен с Пашей, ноги растут из-за малой ликвидности рынков криптовалют. имея несколько тысяч биткоинов можно манипулировать им.

[sinnerdenis 123]

On 02.01.2020 at 09:21, Periash said:

Только киты способны повлиять на цену криптовалют в определяющей роли,думаю что скоро они завысят цену на биткоин и мы увидим туземун.

не только киты,новости влияют лучше всего влияют на курс,посмотри график,места с сильной просадкой сопровождались негативным новостным фондом,поэтому твоё мнение,что только киты двигает цену верно лишь на половину.Киты только могут опустить или поднять цену на 5/10%,саме крупные движения всегда просиходят после выхода очень важных новостей.

[Neo Men 1764]

Я тоже думаю что не только киты регулируют рынок. На рынок влияют много факторов в том числе и позитивные и негативные новости про крипто индустрию. Конечно есть также мнение что именно сами киты и создают эти новости и сами же регулируют рынок. Думаю что логически это тоже возможно. Но как говорится это только догадки и наверняка мы не можем все точно утверждать. Всем добра и профита.

[f0rest 1186]

Я заметил что последнее время рынок криптовалют поддается влиянию новостей, которые по идее должны были бы влиять только на фондовый рынок, рынки форекс, и другие уже  традиционные рынки, что давно существуют. Вот например вчерашнее заявление Трампа на счет приостановлении переговоров с демократами о программах поддержки экономики. От нее даже крипта упала. Вот такая вот манипуляция вообще всеми рынками, такая реальность сейчас.

Edited October 7, 2020 by f0rest

[yaroslav.iv 85]

Блин большое спасибо я уже давно задумывался на эту тему но все ни как не мог понять с помощью каких ,, механизмов’’ Регулируется криптовалютный рынок. А тем более как это происходит. 

[Aleksandr_Jur 69]

Отличная статья. Аналитика проведена познавательная. Хочется сказать, манипулировать ценой ценной бумаги, валюты или других активов могут путем выпуска новостей, будь то фейковых или реальных. Очень сильный инструмент, который способен задать направление и настроение в финансовом мире. Так же за этим могут крупные игроки, контролируя и направляю цену туда куда нужно в определённый момент времени, достигая целей, которые они перед собой ставят.

[alinaalmetieva 53]

Крипта очень подвержена манипуляциям со стороны китов. Прям заметно бывает на сравнительно небольших монетах. Крипторынок еще очень молод, объемы мизерные по сравнению с фондовым рынком, здесь нет регуляторов и соотвественно риска подвергнуться преследованию за нарушение норм законодательства. Благодатная пока почва для такого рода махинаций

[ivanih 33]

криптовалюта это новый сегмент рынка и естественно что существуют рычаги давления со стороны крупных игроков

на всех рынках без исключений есть свои рычаги управления и применяются они ежедневно

можно посмотреть на любую новость и половина если не больше является лишь манипуляцией для усиления или ослабления позиций компаний или стран

сейчас такое время, что при помощи информации поданной в нужном виде пытаются управлять толпой, рынками и тд

[wild_skier 112]

Полезная статья. Я замечал что в стакане переодически появляются крупные ордера которые сдерживают цену потом убирают и цена выстреливает это похоже на манипуляцию может я не прав.

[sinnerdenis 123]

On 30.11.2019 at 18:23, zmey4001 said:

Отличная, познавательная  статья, прочитал с удовольствием. Очень надеюсь, что автор на регулярной основе ( по возможности ), будет проводить исследования и делиться мыслями по различным механизмам, способам влияния на крипторынок и делать разбор конкретных случаев.

Да,соглашусь,но добавлю,что рынком управляют киты только они решают,куда пойдет курс,откроют позицию на покупку или продажу по рынку и моментально смогу поднять/опустить цену на пару десятков процентов,поэтому тех анализ и все прочее это ложно правдивые вещи,в которые нам дают верить,чтобы создавать ликвидность той или иной монете,поэтому трейдеры часто ловят стопы в рабочих стратегиях,чтобы не  было грааля.

[id811901 145]

19 hours ago, wild_skier said:

Полезная статья. Я замечал что в стакане переодически появляются крупные ордера которые сдерживают цену потом убирают и цена выстреливает это похоже на манипуляцию может я не прав.

Сам видел такое. По началу, когда видишь такой большой ордер, думаешь, что вот здесь то цена упрется в стенку и пойдет обратно, А потом смотришь нет стенки. 

Бывает еще стоит небольшая стенка, ее раскупаю и кажется, что вот вот кончится. Затем смотришь опять такое же количество. То есть чтобы сразу не пугать народ большим ордером, его потихоньку доливают - тоже способ манипулирования рынком.

[Kitamoll01 41]

On 30.11.2019 at 22:08, Neo Men said:

Даже если кто то преднамеренно снижает цену на бирже это ему же не выгодно. Это делают не простые трейдеры. Это намеренный поступок, может даже за этим стоят отдельные личности кому не выгоден биткоин. Все говорят что в 2020 году будет рост криптовалют. Вы с этим согласны?

Не согласен, так как по моему мнению механизм регулирования любой криптовалюты как раз таки зависит от таких трейдеров, которые скупают или продают монеты. То есть, простыми словами, стоимость одной единицы определенной криптовалюты зависит от спроса, предложения и суточного оборота. 

 

В 2020 году действительно может вырасти криптовалюта, так как ожидается вторая волна пандемии, которая спровоцирует рост большинства монет. В этом нет ничего удивительного!

[Grand 17332]

23 hours ago, wild_skier said:

Полезная статья. Я замечал что в стакане переодически появляются крупные ордера которые сдерживают цену потом убирают и цена выстреливает это похоже на манипуляцию может я не прав.

Вполне прав, такое часто случается, а неопытные ориентируются на это, особенно на сильную поддержку в стакане, что цена уже не пойдёт ниже и несут потом большие убытки на этом. А вот новости частенько подгоняют под уже свершившееся событие.

[YaroslavR 48]

On 11/30/2019 at 7:04 PM, Alex077 said:

    

 

Есть рычаги для заработка сотен миллионов на криптовалютах, и они четко видны

 

17 мая этого года цена биткойна внезапно упала. Акция началась на единственной бирже: Bitstamp, находящейся в Люксембурге, где цена биткойна в долларах внезапно упала более чем на 18 процентов за считанные минуты. Индекс цен биткойна от CoinDesk, составленный из нескольких рыночных фидов, в результате показал 6-процентное падение.

 

В то время Bitstamp был одним из трех спотовых рынков, используемых в качестве равных компонентов в индексе цен на биткойны для BitMEX, биржи крипто-деривативов, зарегистрированной на Сейшельских островах, которая управляет одним из самых ликвидных рынков производных биткойнов, бессрочным свопом XBT / USD. Двумя другими компонентами Bitcoin-индекса являются Coinbase Pro и Kraken. Объемы BitStamp, о которых сообщают, являются самыми низкими. 

 

Падение цены на BitStamp не было случайным. Это было вызвано большим ордером на продажу биткойнов, размещенным значительно ниже рынка. Результирующее понижательное давление вызвало автоматическую ликвидацию длинных позиций на BitMEX с сотнями миллионов долларов. Трейдеры с короткими позициями на бирже получили выгоду.

В этой статье приводится информация о том, что произошло 17 мая на BitStamp, и оценку риска / доходности: если это была манипуляция, сколько она стоила и сколько заработали манипуляторы. В заключение я расскажу о дисбалансе ликвидности, который его вызвал, и о том, как это может произойти снова. 

Прежде чем углубляться в это, я кратко объясню, как новые структуры и рынки могут сделать такие манипуляции возможными. 

 

Новые рыночные структуры

 

На криптовалютных рынках инвесторы обычно напрямую взаимодействуют с биржей. На биржах деривативов это требует переосмысления структуры рынка. 

На традиционных биржах деривативов брокеры и клиринговые центры управляют риском того, что большое изменение цены обанкротит одну из сторон сделки. У всех участников есть стимул к успеху в расчетах, чтобы они могли снова торговать. На крупнейших биржах крипто-деривативов можно торговать напрямую под одним счетом сегодня, а завтра под другим. Этот беспрепятственный доступ и псевдонимность являются частью истории подъема этих бирж, которая помогла стать наиболее ликвидными рынками крипто. 

 

Для покрытия расчетного риска BitMEX и другие крупные операторы обмена крипто-производными используют авто-ликвидацию. Например, если цена индекса падает достаточно далеко ниже открытой длинной позиции, биржа автоматически ликвидирует эту позицию, чтобы завершить сделку. Избыточные поступления от авто-ликвидации хранятся в страховом фонде. Если автоликвидация не дотягивает до урегулирования, страховой фонд вступает в силу. Если основной показатель страхового фонда не дотягивает, происходит автоудержание, раскручивающее обе стороны сделки.

 

Тонкие рынки

 

Ликвидность - это субъективный термин, означающий способность инвестора перемещать разумный объем актива без чрезмерного изменения цены. Это связано с глубиной рынка, измеряемой наихудшей ценой, по которой ордер достигнет определенного предела размера. 

В крипто глубина рынка фрагментирована среди десятков крупнейших бирж и еще сотен стоящих за ними. Даже в криптовалютных активах, биткойнах и эфирах, пулы ликвидности разбросаны, что делает их более мелкими. Эта ситуация может ухудшаться. На большинстве крупнейших бирж в 2019 году спреды Биткойна расширились, что указывает на уменьшение глубины рынка в соответствии с одним трекером составных данных . 

Биржи, которые являются частью инфраструктуры обнаружения цен, достаточно тонки, чтобы крупный заказ двигал цену. И, как мы увидим ниже, рынки деривативов могут быть гораздо более ликвидными, чем спотовые биржи, которые помогают определить цену их базовых активов. 

Что произошло 17 мая

На приведенном выше графике представлен второй по счету отчет о том, что происходило на спотовом рынке Bitstamp BTC / USD ранним утром 17 мая по UTC. Каждая точка на графике - это минимальная или наилучшая цена предложения, предлагаемая в моментальном снимке данных из книги заказов, который предоставляется CoinRoutes . Размер точки указывает на количество заказа. 

 

Действие началось в 3 часа ночи по UTC, когда ордер на продажу был примерно на 6 процентов ниже рыночной цены и в сотни раз превышал норму на бирже в то время. Поскольку этот ордер удовлетворял доступным заявкам, цена предложения снижалась, снижая рыночную цену, пока не достигла 6 276 долларов, после чего продажи прекратились. Хронологический расчет показывает, что продавцы продали около 2 905,7 единиц биткойна в совокупности примерно на 2,5 миллиона долларов ниже, чем они могли бы реализовать по рыночной цене биткойнов за 7 700 долларов. В то же время на BitMEX ликвидируется более 200 миллионов долларов по длинным позициям, сообщает skew.com . Если это была манипуляция, она возвращала средств в 80 раз больше, чем риск которому подвергались манипуляторы. Все закончилось примерно через 10 минут.

 

Выводы

 

Модель сетевой безопасности Биткойна - довольно простая часть теории рационального выбора: майнеры получают вознаграждение за запись новых транзакций. Чтобы получить награду, они должны доказать, что они совершили что-то ценное, то использовали энергию. Если майнер пытается манипулировать записью транзакции, другие майнеры, скорее всего, отклонят вклад, аннулируя вознаграждение. Стоимость манипуляции и вероятность неудачи сбалансированы с вознаграждением за ожидаемое поведение. 

 

Биткойн программно поддерживает этот баланс, не прибегая к проверке личности или доверенным третьим сторонам. Однако структура рынка, которая развивалась вокруг биткойнов, до сих пор не смогла достичь подобного равновесия. 

Не то чтобы люди не пытались исправить проблему: BitMEX пересмотрел свои компоненты индекса цен на биткойны в ноябре, добавив два новых спотовых рынка; Deribit, который на момент написания этой статьи управлял крупнейшей биржей опционов на биткойны, находящейся в Нидерландах, продвигал другой способ обработки ликвидаций . Пока глубокие пулы ликвидности будут зависеть от мелких пулов, структура рынка биткойнов будет нарушена - и у манипуляторов будут стимулы находить пути для обхода этих патчей. 

Блин, читаю твои статью, уже не первую тему прохожу и читаю их. Огонь, спасибо тебе за инфо, очень познавательно и полезно. Подпишусь, на тебя, буду следить за постами. Спасибо, от души)

[android 389]

Вот это я понимаю полезная информация, побольше бы таких статей. Думаю что биткоин как раз таки является самым манипулируемым инструментом. Потому что другие рынки, например валютные или рынки акций, они хоть как-то контролируются. А вот крипто-рынки, они независимые, это конечно идеальное место для различных манипуляций.

Edited October 16, 2020 by android

[Riz83 15010]

On 10.10.2020 at 13:18, Kitamoll01 said:

В 2020 году действительно может вырасти криптовалюта, так как ожидается вторая волна пандемии, которая спровоцирует рост большинства монет. В этом нет ничего удивительного!

Вроде как все говорили, что вторая волна короны спровоцирует сильное падение, сейчас уже она спровоцирует рост)) Я же говорю, новости всегда подтасуют под объяснение фактов. Биткоин падает  - это корона виновата, биткоин растёт - тоже корона это вызвала😂 Даже если цена флетить будет - тоже скажут, что это из-за короны люди нерешительные=)

[cryptocoua 5004]

3 hours ago, Riz83 said:

Вроде как все говорили, что вторая волна короны спровоцирует сильное падение, сейчас уже она спровоцирует рост)) Я же говорю, новости всегда подтасуют под объяснение фактов. Биткоин падает  - это корона виновата, биткоин растёт - тоже корона это вызвала😂 Даже если цена флетить будет - тоже скажут, что это из-за короны люди нерешительные=)

В общем, понятно: СМИ тоже важный рычаг в манипулировании рынком. Они всё-таки настроение задают. И толкуют все ситуацию по-разному. Поэтому на каждого провокатора найдётся свой человек, который поверит. И с другой стороны, всё равно растолкуют любые ситуации на рынке в прошлом со своей точки зрения. И это опять основа для новых манипуляций.

[Webskote 22]

Да, согласен маленька ликвидность крипторынка делает его уязвимым к любым манипуляциям. Их можно провернуть, даже не имея особо большего капитала и это печально.

[edok25 511]

On 7.10.2020 at 20:11, f0rest said:

Я заметил что последнее время рынок криптовалют поддается влиянию новостей, которые по идее должны были бы влиять только на фондовый рынок, рынки форекс, и другие уже  традиционные рынки, что давно существуют. Вот например вчерашнее заявление Трампа на счет приостановлении переговоров с демократами о программах поддержки экономики. От нее даже крипта упала. Вот такая вот манипуляция вообще всеми рынками, такая реальность сейчас.

Скорей всего манипуляторы подстраиваются под новости что бы их не просекли и пока они еще слабые но крепнут с каждым днем создавая все новые союзы и договора

[Badger 1939]

Рынок криптовалют достаточно молодой, но механизмы манипулирования подходят и как для традиционных торговых площадок. Одной из наиболее классических манипуляций это ожидание новостей или запуск на рынок сплетен и слухов о направлении движения тренда. 

[edok25 511]

On 10.10.2020 at 15:53, Grand said:

Вполне прав, такое часто случается, а неопытные ориентируются на это, особенно на сильную поддержку в стакане, что цена уже не пойдёт ниже и несут потом большие убытки на этом. А вот новости частенько подгоняют под уже свершившееся событие.

И еще бывают такие на покупку но самые грамотные деятели вовсю используют средства массовой информации и тем самым собирают самые сливки когда им выгодно

[Grand 17332]

6 minutes ago, edok25 said:

И еще бывают такие на покупку но самые грамотные деятели вовсю используют средства массовой информации и тем самым собирают самые сливки когда им выгодно

СМИ как раз один из самых мощных инструментов манипуляции и большинство людей сильно подвержены их влиянию. По мере роста цены биткоина всё большее количество СМИ будут писать об этом, вызывая фомо у толпы, которая и будет заскакивать ближе к хаям.

[RexTo 350]

много текста, но это может помочь справиться только со стрессом, понимание как работает рынок важно, но заработать на этом не выйдет, разве что нервы сэкономить))