Технический анализ криптовалют - пророчество или самообман?

[Alex077 16064]

              

 

Большую часть октября аналитики рынка Биткойна предупреждали о приближении креста смерти - используя то, что известно в трейдинге как технический анализ.

 

Технический анализ, или сокращенно ТА, - это искусство предсказания будущих ценовых движений путем изучения графиков, детализирующих, как различные активы торговались в прошлом. Шаблоны обнаружены. Эти паттерны сравниваются с паттернами, которые встречались ранее. Предполагается, что прошлые модели сохранятся в будущем, обеспечивая прогнозирование цены и хороший шанс для получения прибыли.

Смертельный крест в практике ТА возникает, когда линия, отслеживающая среднюю цену актива за предыдущие 50 дней, падает ниже линии, отслеживающей его 200-дневную скользящую среднюю. Появление смертельного креста считается началом медвежьего тренда: в последний раз, когда это происходило на рынке биткойна, в марте 2008 года цены упали более чем вдвое в течение следующих девяти месяцев. 

 

Таким образом, это считалось необычайно медвежьим сигналом, когда крест смерти этого года наконец появился примерно 25 октября. В тот день цена биткойна закрылась на уровне 8 662 долл. США, а в течение следующих нескольких недель она упала более чем на 2 000 долл. США. Некоторые аналитики говорят, что падение цен было вызвано подавлением криптовалютной деятельности в Китае. Но сторонники ТА говорят, что все это было видно из графиков. 

Quote

«Как только наступает смертельный крест, мы находимся в ситуации, когда скользящие средние кричат по медвежьи»

, - говорит Биг Чонис, 41-летний трейдер из Массачусетса с 43 000 подписчиков в Твиттере и отдельной подпиской на TA. Он попросил, чтобы его настоящее имя не использовалось, чтобы не ослаблять силу бренда Big Chonis, но добавил в телефонном интервью, что он, как правило, зарабатывает от 3000 до 4000 долларов в неделю как трейдер, работающий полный рабочий день, полагаясь главным образом на технический анализ. 

Концепция того, что трейдеры могут надежно зарабатывать деньги - или избегать их потери - от наблюдения, когда синяя линия может пересекать желтую линию, многим инвесторам в традиционных финансах кажется смешной (не говоря уже о журналистах и других наблюдателях крипто-рынка). Но на рынках биткойна ТА вездесущ. Binance, одна из крупнейших в мире крипто-бирж, сообщила в исследовательском отчете 22 ноября , что после высокочастотной торговли TA стала второй наиболее часто используемой инвестиционной стратегией на рынках цифровых активов.

Джо Ди Пасквале, генеральный директор BitBull Capital, утверждает, что TA помогает преодолеть ажиотаж, который часто приводит к высоким или низким ценам на крипто. 

Quote

«Недавний всплеск в конце октября, вызванный ажиотажем в китайских СМИ, является хорошим примером неустойчивого движения, основанного на спекуляциях, которое теперь вернулось к нашей ранее указанной поддержке около $ 8100»

, - сказал он. «Технический анализ привел нас к мысли, что высокий уровень, достигнутый после выступления китайского президента Си Цзиньпина, был эфемерным и биткойн откатится чуть выше 8000 долларов». 

Изначально ТА была разработана для рынков, где торговля имеет долгую историю, а данные многочисленны. Согласно обширному исследованию 2015 года, проведенному тремя израильскими экспертами в 2015 году , TA превосходит анализ, полагающийся на основы бизнеса, включая такие факторы, как рост прибыли . Аналитика держится за инвестиционные горизонты от одного до 12 месяцев.

Истинные верующие говорят, что ТА еще важнее в криптовалютах, поскольку никто пока не может с уверенностью определить фундаментальную ценность биткойнов, изобретенных небольшим количеством либертарианских компьютерных кодеров всего 11 лет назад. Является ли это ценным средством, хеджированием инфляции, цифровой формой золота? Будущим денег? Или просто награды для владельцев и операторов компьютеров, которые помогают поддерживать работу крупнейшего в мире блокчейна? Этим могут быть все вышеперечисленные причины.

«В отсутствие каких-то реальных фундаментальных новостей люди полагаются на графики, цены и объемы», - сказал Грег Чиполаро, бывший исследователь акций Citigroup, который сейчас помогает руководить компанией по анализу криптовалюты Digital Asset Research. 

 

Quote

«Это всегда было темное искусство».

 

Поскольку трейдерам нечем заняться, они верят в графики. Они говорят себе и всем, кто послушает, что классический технический анализ прямо сейчас скажет нам, что цена биткойна вот-вот упадет намного ниже - например, на следующей неделе или около того, потому что этот график свечей выглядит так эта и эта свечная диаграмма выглядят так; другими словами, вам следует подождать немного дольше, прежде чем вы вернетесь в фазу накопления. Даже Большой Чонис признает, что существуют пределы полезности TA или, по крайней мере, его применения. В своей ленте в Твиттере он говорит, что он пытается указать на «известные вещи» или паттерны, которые он видит в диаграммах. Но он признает, что он не настолько удачен с ценовыми прогнозами.

 

Интересно то, что даже многие инвесторы в биткойн, которые смеются над гаданием на графике, предпочитая, скажем, долгосрочное «цифровое золото», обычно следят за графиками, которые могут стать самореализующимися. 

Например, многие трейдеры настраивают свои системы для автоматической продажи вне позиции, если цена биткойна внезапно падает ниже определенного порога; Это упражнение называется приказом о стоп-лоссах и примерно означает: «Вытащи меня, сейчас, пока я не потерял больше денег». Как только эти ордера стоп-лосс сработают, движение цены ускорится, и довольно скоро многие новички, торгующие фьючерсами на биткойн, получат «REKT». 

 

 Быстрые продажи, когда ликвидации вступают в силу, просто снижают цену быстрее, и биткойн только что еще раз доказал, насколько волатильной она может быть.

«Если вы понимаете, что делают все остальные, вы понимаете торговлю еще лучше», - сказал Дэвид Мартин, директор по инвестициям в Blockforce Capital в Сан-Диего. 

Quote

«Это в основном технический анализ технического анализа».

 

Вот что говорят семь профессиональных криптовалютных трейдеров и аналитиков о TA:

 

Грег Чиполаро, Digital Asset Research:

Я не верю в технику. Если бы я нашел что-то полезное в анализе и оно сработало бы, я бы использовал это, но, поскольку у меня этого нет, просто кажется, что вы говорите о гадании на кофейной гуще. В отсутствие каких-то реальных фундаментальных новостей люди полагаются на графики, цену и объем, и в этом отношении это больше похоже на краткосрочную торговлю валютой или сырьевыми товарами, но для меня это просто не то, во что я играю. Это всегда было темное искусство.  

Джо Ди Пасквале, BitBull Capital:

В BitBull технический анализ является ключевой частью нашего активного управления, и он хорошо работает в сочетании с анализом новостей, чтобы выявить вероятные модели движения и пределы падения / повышения. Поскольку криптовалюты очень волатильны и, как правило, основаны на спекуляциях, технический анализ предоставляет ключевые индикаторы ценовых движений, особенно зон поддержки и сопротивления. Недавний всплеск в конце октября, вызванный ажиотажем в китайских СМИ, является хорошим примером неустойчивого движения, основанного на спекуляциях, которое теперь вернулось к нашей ранее указанной поддержке около $ 8100. Технический анализ привел нас к убеждению, что достигнутый после выступления Си Цзиньпэна максимум был эфемерным и откатится чуть выше 8000 долларов. Использование технического анализа позволяет нам торговать вокруг волатильности крипто, покупая дешево и продавая дорого с уверенностью в своих действиях. 

Дэвид Мартин, Blockforce Capital:

Когда я впервые попал в крипто в 2016 году, я делал все чисто с технической точки зрения. Я не понимал биткойн или что он мог сделать, но я просто хотел обменять его, потому что он был очень волатильным. Это было в значительной степени основано на поддержке и сопротивлении, волновых циклах и восстановлениях Фибоначчи. Мы не используем ТА  для фонда. В основном мы используем алгоритмы машинного обучения. Но я вижу, что технический анализ на самом деле работает лучше в крипто, потому что у тут нет фундаментального анализа, который есть в акциях и других классах активов. Чем еще вы собираетесь торговать? Например, если вы торгуете Apple, у вас может быть много внешних макро-факторов, которые влияют на цену акций. Технический анализ может быть одной частью, но не единственной. В крипто все еще доминирует розничная торговля, поскольку все мы смотрим на диаграммы моделей. Поэтому, если вы понимаете, что делают все остальные, вы понимаете торговлю еще лучше. Это в основном технический анализ технического анализа. Как только вы выясните, о чем все думают, что есть поддержка, что есть сопротивление, вы можете настроить свою торговлю на основе того, как все остальные читают рынок.

Мартин Гарсия, Бытие:

Трейдеры очень заботятся о техническом анализе. Они на рынке в течение короткого периода времени; инвесторы еще меньше. Когда мы принимаем здесь торговое решение, мы смотрим на макросреду, мы смотрим на основы, а затем мы смотрим на графики. Мы должны взглянуть на технические характеристики, потому что в криптовалютах менее четкие основы. Если вы рассматриваете технический анализ как инструмент, на который смотрят многие трейдеры, и все смотрят на одни и те же индикаторы, они видят одни и те же вещи и соответствующим образом корректируют свои торговые стратегии.

Большой Чонис:

Я твердо верю в технический анализ и то, как он может анализировать график биткойна и определить, где мы находимся в структуре рынка. Биткойн обычно идет во флэте; в большинстве случаев есть диапазон, и ценовое действие биткойна может быть очень слабым. Поскольку это тонкий рынок, здесь не так много движений цен, ориентированных на розничную торговлю. Потребовалось бы не более пары миллионов покупок на рынке, чтобы поднять цену на несколько сотен долларов, просто исходя из того, что розничный рынок настолько узок. Мне нравится более широкий взгляд, на дневной график, 3-дневный, недельный, чтобы получить общее представление о том, где мы находимся на рынке. Я принимаю тот факт, что если я смотрю на определенный график и говорю: «Эй, если индикатор достигнет этого уровня, это хорошая возможность для покупки,

Дэн Матушевский, бывший трейдер Circle, а ныне партнер CMS Holdings:

Я склонен думать, что это в основном фокусы.  Мы действительно хотим знать, где люди размещают свои стопы, но когда мы торгуем, мы на самом деле просто пытаемся найти эффективность на рынке и вынести решение. Мы делаем нечто большее, чем анализируем когда биткойн пересек 50-дневную скользящую среднюю. Это просто не наша игра.

Николас Мертен, трейдер DataDash:

В краткосрочной перспективе я считаю, что технический анализ совершенно неактуален. Единственный вид ТА, который был бы уместен, - это открытая торговля, когда вы используете уровни поддержки и сопротивления в качестве уровней, на которых вы хотите входить и выходить на часовом или дневном графике, чтобы увидеть, когда были последние минимумы и максимумы. Если вы видите, что определенные свечи всегда стоят на вершине по определенной цене, скажем, 8000 долларов, и если вы в лонговой позиции, это может быть хорошее время для получения прибыли или закрытия вашей позиции. Когда дело доходит до индикаторов, я использую их только на недельном графике. Намного легче измерить импульс на более длительном таймфрейме; MACD на недельном графике настолько хорош, что может предсказывать общие основания и вершины. Для обычной дневной торговли это действительно не эффективная стратегия.

[RaGNaReK4aLL 484]

6 hours ago, Alex077 said:

Смертельный крест в практике ТА возникает, когда линия, отслеживающая среднюю цену актива за предыдущие 50 дней, падает ниже линии, отслеживающей его 200-дневную скользящую среднюю. Появление смертельного креста считается началом медвежьего тренда: в последний раз, когда это происходило на рынке биткойна, в марте 2008 года цены упали более чем вдвое в течение следующих девяти месяцев. 

 

Таким образом, это считалось необычайно медвежьим сигналом, когда крест смерти этого года наконец появился примерно 25 октября. В тот день цена биткойна закрылась на уровне 8 662 долл. США, а в течение следующих нескольких недель она упала более чем на 2 000 долл. США. Некоторые аналитики говорят, что падение цен было вызвано подавлением криптовалютной деятельности в Китае. Но сторонники ТА говорят, что все это было видно из графиков. 

Материала много. Начнем комментировать по частям.

Смертельный крест. Фигура в ТА, которая в крипте не подтверждается на истории. Статистика неумолима. Только 4 из 10 (или около того) имели подтверждение. Это меньше половины. Подкидывание монетки. То есть такой крест не работает.

К тому же этот крест пришел из Форекса, где 5 торговых дней в неделе. Поэтому скользящие средние кратны 5. На крипто-рынке выходных нет. Поэтому появилось весьма разумное предложение смотреть скользящие средние кратные 7. И вот такие кресты смерти и золотые кресты показываю куда более интересные результаты с вероятность выше 60-70%.

Продолжение следует.

 

[Sni7a 432]

я лично торгую по техническому анализу , на уровнях покупаю и продаю но на этом не всегда я заработал .. у меня знакомые которые больше у них получается заработать на фундаментальном анализе просто больше риск при этом 

[PashaHP 5076]

Если смотреть на долгосрочном графике, там очень сложно предсказать что-то по тех анализу. Я зарабатываю на скальпинге, на дневном, на недельном графике более менее работают уровни, треугольники.. Поэтому однозначно нельзя сказать.. 

[nico28 7059]

Мне кажется крипто рынок не придерживается правилам тех анализа, сколько не пытался идти по анализам у меня за чистую выходит все на оборот. Тут наверно  как в казино 50 на 50 угадал или нет, может ошибаюсь но у меня за частую так и выходит.

[Alex077 16064]

16 hours ago, RaGNaReK4aLL said:

Материала много. Начнем комментировать по частям.

 

 

Замечание по существу, на крипорынке немного другие периоды, это может менять некоторые устоявшиеся стандарты.. 

Но суть статьи не в том, чтобы выискивать неточности в мелочах, а обсудить глобальный вопрос, который постоянно звучит на криптофорумах и особенно в трейдерских тусовках: Работает теханализ на рынках криптовалют или он не приносит никакой пользы, а только отвлекает от реальной ситуации..

Специально приведены мнения крупных криптотрейдеов, которые в общем специально разделены 50 на 50...

[epidemia 17674]

Ну вот, и здесь ТА...

Категорически отказываюсь варить в какой-либо анализ крипторынка, он слишком мелкий на данный момент...опытные трейдеры конечно могут выть и плевать в меня, но не вижу я никакого адекватного ТА, тупо гадание на кофейной гуще. Все манипуляции полностью искусственные, криптой, в том числе и Битком игрет всего несколько китов.

[Telilit 1187]

Технический анализ основан на законмерностях цены,а цена растет или падает от общего мнения толпы об активе,поэтому тех анализ показывает поведение масс,по которому можно предсказать падение или рост.

[RaGNaReK4aLL 484]

9 hours ago, Alex077 said:

Замечание по существу, на крипорынке немного другие периоды, это может менять некоторые устоявшиеся стандарты.. 

Но суть статьи не в том, чтобы выискивать неточности в мелочах, а обсудить глобальный вопрос, который постоянно звучит на криптофорумах и особенно в трейдерских тусовках: Работает теханализ на рынках криптовалют или он не приносит никакой пользы, а только отвлекает от реальной ситуации..

Специально приведены мнения крупных криптотрейдеов, которые в общем специально разделены 50 на 50...

Ну окей, не буду комментировать дальше, хотя собирался.

Если говорить глобально, то кроме ТА у нас нет ничего для анализа цены. Придется опираться на него, брать лучшее из Форекса и, возможно, вносить какие-то коррективы.

Сходу -- такая простая вещь, как линии сопротивления и поддержки, в том числе наклонные, вполне себе отрабатывают на крипто-рынке.

[PashaHP 5076]

15 hours ago, Telilit said:

Технический анализ основан на законмерностях цены,а цена растет или падает от общего мнения толпы об активе,поэтому тех анализ показывает поведение масс,по которому можно предсказать падение или рост.

Полностью с вами согласен. Технический анализ не даёт 100 процентную вероятность поведения цены.. Цена ведёт себя как хочет.. Тем более на одном тех анализе сильно не заработаешь, не предскажешл движение цены, нужно ещё смотреть новости,  они то очень даже влияют на по видение цена, так называемый фундоментальный анализ 

[jyfiuhookl 10606]

On 02.12.2019 at 18:58, Alex077 said:

MACD на недельном графике настолько хорош, что может предсказывать общие основания и вершины. Для обычной дневной торговли это действительно не эффективная стратегия.

Я бы не сказал что MACD не эффективен для каждодневной торговли. Он позволяет определить самую перепроданность рынка даже на дневках. И когда глобально восходящий тренд можно каждый день скальпить опираясь на этот и еще пару индикаторов. Я так часто торговал без маржи и никогда не уходит надолго в минус ставя ордера меньше 1% прибыли!

 

Хотя на часовых свечах можно и на падающем рынке иногда дно ловить, недавно эфир так поймал по 140 и вышел по 150, мелочь. а приятно! MACD хорошо работает!

  

[Alex077 16064]

On 04.12.2019 at 02:31, RaGNaReK4aLL said:

Ну окей, не буду комментировать дальше, хотя собирался.

Если говорить глобально, то кроме ТА у нас нет ничего для анализа цены. Придется опираться на него, брать лучшее из Форекса и, возможно, вносить какие-то коррективы.

Сходу -- такая простая вещь, как линии сопротивления и поддержки, в том числе наклонные, вполне себе отрабатывают на крипто-рынке.

Тут я полностью поддерживаю, реально у нас нет другого инструмента для анализа рынка. И в принципе при отсутствии сильных новостей тех анализ работает очень даже неплохо.. Я например использую фигуры двойную, тройную вершину, голова-плечи и их обратные прототипы для прогноза дальнейшего движения цены, вспомогательно полосы Боллинджера и иногда фракталы, и могу сказать что это работает.

 

А тех анализ есть не только на форексе, это и недвижимость и продукты и в общем любой сектор где есть история цен за длительный период..

[RaGNaReK4aLL 484]

1 minute ago, Alex077 said:

Тут я полностью поддерживаю, реально у нас нет другого инструмента для анализа рынка. И в принципе при отсутствии сильных новостей тех анализ работает очень даже неплохо.. Я например использую фигуры двойную, тройную вершину, голова-плечи и их обратные прототипы для прогноза дальнейшего движения цены, вспомогательно полосы Боллинджера и иногда фракталы, и могу сказать что это работает.

Фигуры тоже смотрю. Боллинджера не осилил, че-то не зашел мне этот раздел. Юзал вилы Эндрюса через ZUP, был такой индикатор навороченный.

3 minutes ago, Alex077 said:

А тех анализ есть не только на форексе, это и недвижимость и продукты и в общем любой сектор где есть история цен за длительный период..

Это понятно. Вообще он пришел из биржевой торговли. Просто кроме Форекса ни с чем другим дело не имел.

[RaGNaReK4aLL 484]

7 hours ago, m4rup said:

Мне кажется, что гадание по график схоже гаданию по кофейной гуще, конечно можно увидеть какие-то очертания, если захотеть, но реальной картины это не показывает

Ну если вообще заниматься трейдингом, то кроме графика, объемов и нескольких индикаторов у нас нет ничего. Нет никаких заседаний центробанков, изменений процентной ставки и т.д. Новости в большом количестве оказываются фейком. То есть никакого так называемого фундаментального анализа в крипте нет.

[Common man 12090]

49 minutes ago, RaGNaReK4aLL said:

Ну если вообще заниматься трейдингом, то кроме графика, объемов и нескольких индикаторов у нас нет ничего. Нет никаких заседаний центробанков, изменений процентной ставки и т.д. Новости в большом количестве оказываются фейком. То есть никакого так называемого фундаментального анализа в крипте нет.

Множество аргументов и за и против  именно спекулянты сейчас двигают курсом , вот по этой причине многие движения не привязываются ни к индикаторам ни к решениям

 вт только что курс немного растет, хотя объёмы на биржах упали

https://coin360.com/exchanges 

 

Edited December 6, 2019 by Common man

[RaGNaReK4aLL 484]

1 minute ago, Common man said:

Множество аргументов и за и против  именно спекулянты сейчас двигают курсом , вот по этой причине многие движения не привязываются ни к индикаторам ни к решениям

 вт только что курс немного растет, хотя объёмы на биржах упали

https://coin360.com/exchanges 

 

На мелких таймфреймах действительно много рыночного шума, поэтому на них вообще нет смысла торговать. Тут скальперы в огромном количестве в соответствующей ветке отжигают)) Я плакалЪ.

Но вот на больших таймфреймах от 4-часовиков вполне себе теханализ работает. Каналы рисуются, фигуры тоже отрабатывают. Биток вполне технично ходит. А другие монеты я просто не смотрю.

[Common man 12090]

50 minutes ago, RaGNaReK4aLL said:

На мелких таймфреймах действительно много рыночного шума, поэтому на них вообще нет смысла торговать. Тут скальперы в огромном количестве в соответствующей ветке отжигают)) Я плакалЪ.

Но вот на больших таймфреймах от 4-часовиков вполне себе теханализ работает. Каналы рисуются, фигуры тоже отрабатывают. Биток вполне технично ходит. А другие монеты я просто не смотрю.

да все значимые криптотрейдеры , строят графики только от 4 часового таймфрейма. А вот внутри дня если скальпишь , то сам пытаешься найти точки , и каждый по своему строит свои индюки 

[Alex077 16064]

Совершенно верно, работать нужно начинать от 4 часовых таймфреймов и то это для краткосрочной торговли, а так 12 часов, один день.., на более длинных временных рамках сглаживаются возможные сигналы и их можно не заметить... Разве что для понимания общей тенденции можно рассматривать неделю..

[Valhalla 310]

Вот сколько не смотрел всяко рода разных блогеров и аналитиков, весь этот технический анализ по моему мнению не применим к криптовалютам, они говорят одно на деле всегда всё наоборот.

[dimaskd 13146]

On 03.12.2019 at 15:36, nico28 said:

Мне кажется крипто рынок не придерживается правилам тех анализа, сколько не пытался идти по анализам у меня за чистую выходит все на оборот. Тут наверно  как в казино 50 на 50 угадал или нет, может ошибаюсь но у меня за частую так и выходит.

Я заметил что в последний год аналитики в Ютуб например, очень редко в общем дают правильный прогноз по стоимости монеты.Я торгую по новостному фону.

[E.WINS 1623]

Как по мне криптовалютный рынок слишком манипцлятивный и волатильный для того, чтобы тех. анализ отрабатывал тут на 100%. Но так как ТА это анализ торгов и повоедения людей, его успешно применяют. Я лично знаю таких людей короторые успешно торгуют только по ТА. 

[whymeidontknow 676]

Криптовалютный рынок на столько зависим от новостей , что технический анализ если и срабатывает то раз в 100 лет, криптовалюты не та сфера в которой можно полагаться на технический анализ.

[Elena38 0]

On 02.12.2019 at 19:51, Potapov said:

Конечно материал для меня оказался интересным, только вот смысл от таких высказываний предположений. Вроде даже и известные люди, но они только предполагают дальнейшую судьбу крипты и не более, также и я могу высказывать свое мнение.

Ну так ты просто выскажешь своё мнение, а у них подтвержденные факты, на их мнения можно положиться

[RaGNaReK4aLL 484]

On 12/6/2019 at 12:15 PM, dimaskd said:

Я торгую по новостному фону.

Так ведь нет никакого новостного фона сравнимого с валютным и сырьевыми рынками. Новостной фон есть на Форе, там и рост или падение цен на сырье влияет на все корелирующие сыревые валюты, заседания центробанков, речи их председателей, политические и военные конфликты и т.д. Какой новостной фон у крипты кроме слухов и фейков? Нет никакого. Даже сильные внезапные выступления какого-нибудь председателя Си никакого влияния не оказывают. Как на этом можно торговать?

[Valhalla 310]

3 minutes ago, shmelanatoly said:

Высчитываешь по одним графикам, а завтра китайский министр сделает непредсказуемое заявление и все к чертям и так постоянно

во во, и то верно, гудят в ютубах что вот тут такое то да это вот самое, рост неизбежен, а на деле получаем не рост а падение, да ещё и какое, даже желтая пресса щас оказывает влияние на курс